PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с CWIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с CWIN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO).

AMAX.TO и CWIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и CWIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и CWIN.TO

2026 (YTD)2025
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		9.22%94.23%
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		9.40%25.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMAX.TO показывает доходность 9.22%, а CWIN.TO немного выше – 9.40%.

AMAX.TO

1 день
3.54%
1 месяц
-14.76%
С начала года
9.22%
6 месяцев
17.35%
1 год
76.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWIN.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.98%
С начала года
9.40%
6 месяцев
14.43%
1 год
33.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CLSA.TOCWIN.TO с HCAL.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и CWIN.TO

И AMAX.TO, и CWIN.TO имеют комиссию равную 0.65%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Доходность на риск

AMAX.TO vs. CWIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c CWIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOCWIN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.32

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.05

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.06

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

14.35

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. CWIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWIN.TO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и CWIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOCWIN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

2.17

-0.12

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и CWIN.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и CWIN.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности CWIN.TO в 3.27%

TTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		7.43%7.11%11.22%
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.27%3.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и CWIN.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки CWIN.TO в -10.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и CWIN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOCWIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-10.87%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-10.87%

-17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-3.98%

-10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-1.41%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

2.32%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и CWIN.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOCWIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

4.84%

+10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

9.92%

+23.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.99%

14.55%

+25.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

14.24%

+18.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

14.24%

+18.99%