PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO).

AMAX.TO и CGL-C.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и CGL-C.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%29.88%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		10.00%55.55%36.88%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью 10.00%.

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGL-C.TO

1 день
3.62%
1 месяц
-9.28%
С начала года
10.00%
6 месяцев
20.69%
1 год
43.80%
3 года*
33.85%
5 лет*
23.89%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и CGL-C.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF

Доходность на риск

AMAX.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOCGL-C.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.68

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.14

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.69

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

9.29

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL-C.TO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOCGL-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.63

+1.33

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и CGL-C.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и CGL-C.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки CGL-C.TO в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и CGL-C.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-33.04%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-17.37%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-10.79%

-7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-12.23%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

5.03%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и CGL-C.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

10.97%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

23.21%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

26.21%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

16.73%

+16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

15.49%

+17.62%