PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с IMANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAGX с IMANX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) and IMANX (Iman Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AMAGX returned 17.66%/yr vs 14.42%/yr for IMANX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AMAGX charges 0.91%/yr vs 1.28%/yr for IMANX.

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и IMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Iman Fund (IMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у IMANX с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции IMANX по среднегодовой доходности: 17.66% против 14.42% соответственно.

AMAGX

1 день
-0.54%
1 месяц
5.94%
С начала года
16.77%
6 месяцев
15.32%
1 год
36.21%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.02%
10 лет*
17.66%

IMANX

1 день
-0.35%
1 месяц
6.76%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.15%
1 год
44.15%
3 года*
23.74%
5 лет*
12.44%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAGX и IMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		16.77%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%
IMANX
Iman Fund		21.57%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%34.69%-6.17%28.52%

Correlation

The correlation between AMAGX and IMANX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.92

The correlation between AMAGX and IMANX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Iman Fund

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPUSAMAGX с SPYAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с SPUSIMANX с ADJEXIMANX с HLALIMANX с FXAIXIMANX с SPY

Доходность на риск

AMAGX vs. IMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c IMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Iman Fund (IMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAGXIMANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.98

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.96

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.24

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

18.65

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAGX vs. IMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMANX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и IMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAGXIMANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.98

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.70

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.32

+0.36

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и IMANX

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, примерно равная максимальной просадке IMANX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и IMANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAGXIMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-56.64%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.58%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-21.54%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-36.32%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-36.32%

+8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.35%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-16.71%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.40%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и IMANX

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Iman Fund (IMANX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAGXIMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.37%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

11.68%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

15.06%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

20.40%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

20.74%

-2.32%

Сравнение комиссий AMAGX и IMANX

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии IMANX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и IMANX

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
IMANX
Iman Fund		0.10%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AMAGX and IMANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMAGX has higher volatility (4.92%) compared to IMANX (4.37%). In terms of maximum drawdown, AMAGX dropped -57.64% vs IMANX's -56.64%.

IMANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAGX и IMANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор