PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с AMINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAGX с AMINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) and AMINX (Amana Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amana, while AMINX is a Dividend fund actively managed by Amana. Over the past 10 years, AMAGX returned 17.66%/yr vs 12.43%/yr for AMINX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AMAGX charges 0.91%/yr vs 0.76%/yr for AMINX.

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и AMINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у AMINX с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции AMINX по среднегодовой доходности: 17.66% против 12.43% соответственно.

AMAGX

1 день
-0.54%
1 месяц
5.94%
С начала года
16.77%
6 месяцев
15.32%
1 год
36.21%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.02%
10 лет*
17.66%

AMINX

1 день
-0.31%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.49%
6 месяцев
11.41%
1 год
22.97%
3 года*
16.42%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAGX и AMINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		16.77%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		11.49%16.69%13.13%13.87%-8.65%22.81%14.18%25.59%-4.94%21.95%

Correlation

The correlation between AMAGX and AMINX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.88

The correlation between AMAGX and AMINX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Amana Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPUSAMAGX с SPYAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с AMINX:
AMINX с AMIGXAMINX с CAIFXAMINX с IHGIXAMINX с SVAAXAMINX с AMANXAMINX с NFJAMINX с PJDZX

Доходность на риск

AMAGX vs. AMINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AMINX
Ранг доходности на риск AMINX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMINX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMINX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMINX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMINX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMINX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c AMINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAGXAMINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.92

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.78

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.16

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

8.53

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAGX vs. AMINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMINX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и AMINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAGXAMINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.92

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.78

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и AMINX

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки AMINX в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и AMINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAGXAMINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-31.45%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.00%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-15.34%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-19.04%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-31.45%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.31%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-3.64%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.78%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и AMINX

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAGXAMINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.30%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

9.89%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

12.40%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

13.92%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

15.94%

+2.48%

Сравнение комиссий AMAGX и AMINX

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии AMINX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и AMINX

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		5.23%5.80%6.06%5.61%8.61%5.02%6.91%8.22%6.87%6.04%4.58%7.18%

Часто задаваемые вопросы

AMAGX and AMINX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAGX has higher volatility (4.92%) compared to AMINX (3.30%). In terms of maximum drawdown, AMAGX dropped -57.64% vs AMINX's -31.45%.

AMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAGX и AMINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор