PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMIGX с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMIGX с SPUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Growth Fund (AMIGX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

AMIGX управляется Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMIGX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Growth Fund (AMIGX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMIGX и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMIGX
Amana Growth Fund		-3.16%17.89%16.01%26.00%-19.30%31.80%32.97%1.15%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-4.61%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, AMIGX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -4.61%.

AMIGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-1.74%
1 год
24.01%
3 года*
15.69%
5 лет*
11.04%
10 лет*
16.00%

SPUS

1 день
1.00%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.12%
1 год
25.37%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Growth Fund

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с AMIGX:
AMIGX с AMAGXAMIGX с AMANXAMIGX с VOOAMIGX с IMANXAMIGX с VFTNXAMIGX с HLALAMIGX с AMAPX
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Сравнение комиссий AMIGX и SPUS

AMIGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.

AMIGX
Amana Growth Fund
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

AMIGX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMIGX
Ранг доходности на риск AMIGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMIGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMIGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMIGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMIGX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Growth Fund (AMIGX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIGXSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.85

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.02

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

8.55

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMIGX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMIGX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMIGX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIGXSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.06

Корреляция

Корреляция между AMIGX и SPUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMIGX и SPUS

Дивидендная доходность AMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPUS в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMIGX
Amana Growth Fund		0.19%0.19%4.02%0.82%3.88%0.74%5.42%3.37%3.61%11.11%13.79%7.61%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMIGX и SPUS

Максимальная просадка AMIGX за все время составила -27.95%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMIGX и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

AMIGXSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.95%

-30.80%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-12.76%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-28.06%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-6.85%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.35%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.01%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AMIGX и SPUS

Amana Growth Fund (AMIGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что AMIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMIGXSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.10%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

11.27%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

20.91%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

19.19%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

21.43%

-3.12%