PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVIX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVIX с YAFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

ALVIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июл. 1999 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVIX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVIX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		0.24%16.29%11.01%6.07%1.82%18.18%2.53%27.62%-7.41%11.13%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		8.59%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, ALVIX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции ALVIX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 9.81% против 10.91% соответственно.

ALVIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.59%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.45%
1 год
10.52%
3 года*
11.15%
5 лет*
8.98%
10 лет*
9.81%

YAFFX

1 день
-0.76%
1 месяц
-8.71%
С начала года
8.59%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.37%
3 года*
11.67%
5 лет*
7.33%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments Focused Large Cap Value Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с ALVIX:
ALVIX с VOOALVIX с VTVALVIX с VFIAXALVIX с SCHGALVIX с vtsaxALVIX с OANMXALVIX с VTSAX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий ALVIX и YAFFX

ALVIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund

Доходность на риск

ALVIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVIX
Ранг доходности на риск ALVIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVIXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.49

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.67

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.57

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

2.02

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVIX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVIX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVIX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVIXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.41

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между ALVIX и YAFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVIX и YAFFX

Дивидендная доходность ALVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		12.36%12.61%9.67%3.63%12.50%20.50%2.19%2.45%7.25%5.49%1.79%1.33%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок ALVIX и YAFFX

Максимальная просадка ALVIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVIX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVIXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-43.80%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-17.08%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.08%

-21.31%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-30.62%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-8.71%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-6.24%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.83%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVIX и YAFFX

Текущая волатильность для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) составляет 3.35%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что ALVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVIXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

7.76%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

21.51%

-14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

22.92%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

17.85%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

16.39%

-0.61%