PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALV.V с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALV.V с XEG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alvopetro Energy (ALV.V) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO).

XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ALV.V и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alvopetro Energy (ALV.V) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALV.V и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALV.V
Alvopetro Energy		36.66%49.36%-13.34%-3.57%88.47%104.64%-7.69%87.95%137.14%-25.53%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		36.64%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALV.V показывает доходность 36.66%, а XEG.TO немного ниже – 36.64%. За последние 10 лет акции ALV.V превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 30.93% против 12.57% соответственно.

ALV.V

1 день
-1.36%
1 месяц
16.21%
С начала года
36.66%
6 месяцев
46.68%
1 год
99.22%
3 года*
20.12%
5 лет*
37.89%
10 лет*
30.93%

XEG.TO

1 день
-3.73%
1 месяц
9.34%
С начала года
36.64%
6 месяцев
44.62%
1 год
52.59%
3 года*
25.34%
5 лет*
31.83%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alvopetro Energy

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с ALV.V:
ALV.V с IPO.TOALV.V с SIA.TOALV.V с VDY.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZLB.TO

Доходность на риск

ALV.V vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALV.V
Ранг доходности на риск ALV.V: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV.V: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV.V: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV.V: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV.V: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV.V: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALV.V c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alvopetro Energy (ALV.V) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALV.VXEG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

2.01

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

2.47

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.77

2.59

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

9.27

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALV.V vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALV.V на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа XEG.TO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALV.V и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALV.VXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.01

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.12

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.27

-0.15

Корреляция

Корреляция между ALV.V и XEG.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALV.V и XEG.TO

Дивидендная доходность ALV.V за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности XEG.TO в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV.V
Alvopetro Energy		6.46%8.34%9.63%11.36%6.33%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.80%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Просадки

Сравнение просадок ALV.V и XEG.TO

Максимальная просадка ALV.V за все время составила -91.34%, примерно равная максимальной просадке XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.V и XEG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ALV.VXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.34%

-87.74%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-20.69%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.70%

-28.42%

-38.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.70%

-79.66%

+12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-4.81%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.32%

-29.35%

-15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

5.79%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ALV.V и XEG.TO

Alvopetro Energy (ALV.V) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что ALV.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALV.VXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

6.89%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

15.18%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

26.26%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.68%

28.50%

+74.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.08%

33.32%

+63.76%