Сравнение ALV.V с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alvopetro Energy (ALV.V) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ALV.V и VDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALV.V и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.V Alvopetro Energy | 36.66% | 49.36% | -13.34% | -3.57% | 88.47% | 104.64% | -7.69% | 87.95% | 137.14% | -25.53% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 8.80% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ALV.V показывает доходность 36.66%, что значительно выше, чем у VDY.TO с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции ALV.V превзошли акции VDY.TO по среднегодовой доходности: 30.93% против 13.51% соответственно.
ALV.V
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 16.21%
- С начала года
- 36.66%
- 6 месяцев
- 46.68%
- 1 год
- 99.22%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 37.89%
- 10 лет*
- 30.93%
VDY.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALV.V vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
ALV.V
VDY.TO
Сравнение ALV.V c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alvopetro Energy (ALV.V) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALV.V | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 3.52 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 4.25 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.75 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | 3.87 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 22.14 | -9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALV.V | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 3.52 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.46 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.85 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.79 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между ALV.V и VDY.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV.V и VDY.TO
Дивидендная доходность ALV.V за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VDY.TO в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.V Alvopetro Energy | 6.46% | 8.34% | 9.63% | 11.36% | 6.33% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.22% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок ALV.V и VDY.TO
Максимальная просадка ALV.V за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.V и VDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALV.V | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -39.21% | -52.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -10.07% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.70% | -16.18% | -50.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.70% | -39.21% | -27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -0.80% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.32% | -4.67% | -40.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 1.76% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALV.V и VDY.TO
Alvopetro Energy (ALV.V) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ALV.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALV.V | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 3.19% | +10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 6.44% | +15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 11.03% | +21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.68% | 11.49% | +91.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.08% | 15.95% | +81.13% |