Сравнение ALUM.L с NICK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и WisdomTree Nickel (NICK.L).

ALUM.L и NICK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALUM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Aluminum. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. NICK.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Nickel. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ALUM.L и NICK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и WisdomTree Nickel (NICK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALUM.L и NICK.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALUM.L WisdomTree Aluminium	20.18%	17.98%	4.62%	-4.48%	-15.92%	38.11%	1.95%	-3.12%	-18.30%	29.16%
NICK.L WisdomTree Nickel	2.48%	6.27%	-8.39%	-46.66%	46.43%	23.82%	14.32%	32.82%	-14.50%	18.74%

Доходность по периодам

С начала года, ALUM.L показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у NICK.L с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции ALUM.L превзошли акции NICK.L по среднегодовой доходности: 6.33% против 5.77% соответственно.

ALUM.L

1 день: 1.70%

1 месяц: 12.26%

С начала года: 20.18%

6 месяцев: 33.16%

1 год: 43.39%

3 года*: 12.60%

5 лет*: 8.22%

10 лет*: 6.33%

NICK.L

1 день: 0.70%

1 месяц: 0.17%

С начала года: 2.48%

6 месяцев: 12.25%

1 год: 4.35%

3 года*: -11.47%

5 лет*: -0.02%

10 лет*: 5.77%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Aluminium

Название символа

WisdomTree Nickel

Часто сравнивают с ALUM.L:

ALUM.L с ^GSPC ALUM.L с TQQQ ALUM.L с GC=F ALUM.L с AMPS.L ALUM.L с META.L ALUM.L с FIND.L ALUM.L с AIGI.L

Часто сравнивают с NICK.L:

NICK.L с NOBL NICK.L с SPY NICK.L с TLT NICK.L с SCHG NICK.L с AMPS.L NICK.L с META.L NICK.L с GC=F

Сравнение комиссий ALUM.L и NICK.L

И ALUM.L, и NICK.L имеют комиссию равную 0.49%.

ALUM.L

WisdomTree Aluminium

NICK.L

WisdomTree Nickel

Доходность на риск

ALUM.L vs. NICK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALUM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NICK.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALUM.L c NICK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и WisdomTree Nickel (NICK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALUM.L	NICK.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.40	0.17	+2.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.30	0.45	+2.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.06	+0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.02	0.47	+4.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.19	0.93	+16.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALUM.L vs. NICK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALUM.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа NICK.L равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALUM.L и NICK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALUM.L	NICK.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.40	0.17	+2.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	-0.00	+0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	0.16	+0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.12	-0.10	-0.03

Корреляция

Корреляция между ALUM.L и NICK.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALUM.L и NICK.L

Ни ALUM.L, ни NICK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALUM.L и NICK.L

Максимальная просадка ALUM.L за все время составила -77.63%, что меньше максимальной просадки NICK.L в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALUM.L и NICK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALUM.L	NICK.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-77.63%	-87.80%	+10.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.86%	-12.17%	+3.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.34%	-71.83%	+24.49%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.34%	-71.83%	+24.49%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-51.57%	-76.47%	+24.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-58.67%	-70.06%	+11.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.58%	5.74%	-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ALUM.L и NICK.L

WisdomTree Aluminium (ALUM.L) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с WisdomTree Nickel (NICK.L) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что ALUM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALUM.L	NICK.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.70%	5.94%	+3.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.55%	21.80%	-7.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.05%	25.66%	-7.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.76%	44.20%	-21.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.96%	36.48%	-16.52%

Сравнение ALUM.L с NICK.L

Доходность

Сравнение доходности ALUM.L и NICK.L

Сравнение доходности по годам ALUM.L и NICK.L

Доходность по периодам

ALUM.L

NICK.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALUM.L и NICK.L

Доходность на риск

ALUM.L vs. NICK.L — Ранг доходности на риск

ALUM.L

NICK.L

Сравнение ALUM.L c NICK.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALUM.L vs. NICK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALUM.L и NICK.L

Просадки

Сравнение просадок ALUM.L и NICK.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALUM.L и NICK.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)