PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с TRFK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - ALTL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ALTL returned 13.86%/yr vs 54.15%/yr for TRFK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 16.90%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 69.94%.

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

TRFK

1 день
-0.06%
1 месяц
31.98%
С начала года
69.94%
6 месяцев
62.01%
1 год
103.92%
3 года*
54.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-15.85%-1.36%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		69.94%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between ALTL and TRFK is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.55

The correlation between ALTL and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTL и TRFK

Секторы
ALTL
TRFK

Коммунальные услуги

26.8%

-

Финансовые услуги

16.6%

-

Недвижимость

14.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Промышленность

10.2%
8.3%

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Технологии

4.6%
91.8%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Коммунальные услуги

ALTL
26.8%
TRFK

-

Финансовые услуги

ALTL
16.6%
TRFK

-

Недвижимость

ALTL
14.8%
TRFK

-

Потребительский защитный сектор

ALTL
10.8%
TRFK

-

Промышленность

ALTL
10.2%
TRFK
8.3%

Здравоохранение

ALTL
6.8%
TRFK

-

Потребительский циклический сектор

ALTL
5.7%
TRFK

-

Технологии

ALTL
4.6%
TRFK
91.8%

Сырьевые материалы

ALTL
2.0%
TRFK

-

Энергетика

ALTL
0.9%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

ALTL
0.8%
TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

ALTL vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.78

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.39

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

5.34

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

12.82

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.78

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.58

-0.86

Просадки

Сравнение просадок ALTL и TRFK

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-29.06%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-19.56%

+9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-29.06%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.06%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-6.04%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

8.13%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и TRFK

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) составляет 7.26%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что ALTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

9.93%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

21.73%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

27.70%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

28.91%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

28.91%

-8.82%

Сравнение комиссий ALTL и TRFK

И ALTL, и TRFK имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и TRFK

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and TRFK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (9.93%) compared to ALTL (7.26%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 54.15% vs 13.86% for ALTL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, ALTL has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 54.15% return vs 13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTL and TRFK have the same expense ratio: 0.60% per year.

ALTL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.01% for TRFK.

ALTL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TRFK is Technology Equities. ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор