Сравнение ALTL с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
ALTL и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ALTL и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTL и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 2.74% | 26.90% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTL показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
ALTL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTL и FMTM
ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
ALTL vs. FMTM — Ранг доходности на риск
ALTL
FMTM
Сравнение ALTL c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTL | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.68 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.20 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.23 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 12.18 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.71 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между ALTL и FMTM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTL и FMTM
Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 1.07% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALTL и FMTM
Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -12.12% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -12.12% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -6.27% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -1.89% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.21% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTL и FMTM
Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) составляет 3.01%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что ALTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 10.78% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 19.28% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 23.38% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 23.19% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 23.19% | -3.09% |