Сравнение ALTL с ACGR
ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index while ACGR tracks the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ALTL returned 5.96%/yr vs 13.90%/yr for ACGR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for ACGR.
Доходность
Сравнение доходности ALTL и ACGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTL показывает доходность 19.20%, что значительно выше, чем у ACGR с доходностью 4.87%.
ALTL
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- 19.20%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 44.41%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- —
ACGR
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALTL и ACGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 19.20% | 16.61% | 12.30% | -15.85% | -10.67% | 45.30% | 35.38% |
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 4.87% | 14.50% | 26.66% | 43.24% | -30.13% | 39.24% | 11.91% |
Correlation
The correlation between ALTL and ACGR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between ALTL and ACGR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTL vs. ACGR — Ранг доходности на риск
ALTL
ACGR
Сравнение ALTL c ACGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALTL | ACGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 1.35 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 4.47 | +10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALTL и ACGR
Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки ACGR в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и ACGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTL | ACGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -34.54% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -15.84% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | -24.58% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -34.54% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.98% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -8.47% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.76% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTL и ACGR
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTL | ACGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 5.93% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 12.82% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 16.09% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 21.62% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 21.43% | -1.02% |
Сравнение комиссий ALTL и ACGR
ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ACGR в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTL и ACGR
Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности ACGR в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.15% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 0.86% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
ALTL and ACGR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTL has higher volatility (10.98%) compared to ACGR (5.93%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs ACGR's -34.54%.
On 5-year performance, ACGR leads with 13.90% vs 5.96% for ALTL. On fees, ACGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ACGR has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ACGR has performed better with a 13.90% return vs 5.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.
ALTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.15% for ACGR.
ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while ACGR tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and American Century. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.39% for ACGR.
ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTL и ACGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор