PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTFX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTFX с MFWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTFX (AB Sustainable Global Thematic Fund) and MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, ALTFX returned 11.46%/yr vs 6.57%/yr for MFWIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTFX charges 1.02%/yr vs 0.84%/yr for MFWIX.

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции ALTFX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.46% против 6.57% соответственно.

ALTFX

1 день
0.54%
1 месяц
5.67%
С начала года
5.73%
6 месяцев
4.98%
1 год
9.72%
3 года*
8.78%
5 лет*
2.92%
10 лет*
11.46%

MFWIX

1 день
0.22%
1 месяц
2.05%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTFX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		5.73%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		5.40%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Correlation

The correlation between ALTFX and MFWIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.68

The correlation between ALTFX and MFWIX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable Global Thematic Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ALTHXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ANWPXALTFX с QUASX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с TEDIXMFWIX с PORTXMFWIX с NALFXMFWIX с CWGIXMFWIX с OWLSX

Доходность на риск

ALTFX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTFXMFWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.92

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.80

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.11

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

7.51

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTFXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.92

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.55

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.72

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и MFWIX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и MFWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTFXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-33.01%

-47.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-6.73%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-8.63%

-14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-20.22%

-15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-23.36%

-12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.99%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.95%

-3.82%

-33.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

1.89%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и MFWIX

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTFXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.13%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

5.66%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

7.38%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

9.14%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

9.63%

+8.42%

Сравнение комиссий ALTFX и MFWIX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и MFWIX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности MFWIX в 8.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		12.80%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.32%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Часто задаваемые вопросы

ALTFX and MFWIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTFX has higher volatility (4.89%) compared to MFWIX (2.13%). In terms of maximum drawdown, ALTFX dropped -80.01% vs MFWIX's -33.01%.

MFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTFX и MFWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор