PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTFX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTFX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTFX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-7.97%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции ALTFX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 6.34% соответственно.

ALTFX

1 день
3.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-10.86%
1 год
4.24%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.98%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable Global Thematic Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ABTYXALTFX с ALCAXALTFX с ACGYX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий ALTFX и MFWIX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

ALTFX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTFXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.44

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.99

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.89

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

7.31

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTFXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.44

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.54

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.71

-0.45

Корреляция

Корреляция между ALTFX и MFWIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и MFWIX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.70%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и MFWIX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTFXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-33.01%

-47.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-6.85%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-20.22%

-15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-23.36%

-12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-5.18%

-8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.13%

-3.83%

-33.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

1.77%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и MFWIX

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTFXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

3.44%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

5.43%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

8.94%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

9.11%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

9.61%

+8.38%