PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTFX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTFX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTFX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-7.97%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ALTFX – 9.98% и акции GLIFX – 9.98%.

ALTFX

1 день
3.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-10.86%
1 год
4.24%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.98%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable Global Thematic Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ABTYXALTFX с ALCAXALTFX с ACGYX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий ALTFX и GLIFX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

ALTFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTFXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

2.28

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.90

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

2.78

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

11.41

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTFXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.28

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.15

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.85

-0.59

Корреляция

Корреляция между ALTFX и GLIFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и GLIFX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.70%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и GLIFX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTFXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-29.65%

-50.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-9.00%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-17.15%

-18.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-29.65%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-6.13%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.13%

-3.35%

-33.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.19%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и GLIFX

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTFXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.77%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

7.40%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

10.73%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

10.71%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

13.25%

+4.74%