PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTFX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTFX с GAOAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции ALTFX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 10.13% против 5.82% соответственно.

ALTFX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-10.16%
1 год
16.24%
3 года*
4.91%
5 лет*
0.79%
10 лет*
10.13%

GAOAX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-2.46%
1 год
16.89%
3 года*
8.49%
5 лет*
2.00%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTFX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-6.99%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.21%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Корреляция

Корреляция между ALTFX и GAOAX составляет 0.91 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий ALTFX и GAOAX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable Global Thematic Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ALCAXALTFX с ALTHXALTFX с ABTYX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с MVGIXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVX

Доходность на риск

ALTFX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTFXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.86

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.25

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.16

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

4.54

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTFXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.86

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.18

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.55

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и GAOAX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTFXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-29.02%

-50.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-8.95%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-29.02%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-29.02%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.91%

-6.96%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.12%

-6.02%

-31.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.28%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и GAOAX

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTFXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.72%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

7.59%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

11.55%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

11.03%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

10.81%

+7.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и GAOAX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.55%, что больше доходности GAOAX в 9.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.55%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.97%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%