PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTFX с CABDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTFX с CABDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTFX (AB Sustainable Global Thematic Fund) and CABDX (AB Relative Value Fund) are both mutual funds - ALTFX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein, while CABDX is a Large Cap Value Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ALTFX returned 11.46%/yr vs 11.10%/yr for CABDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTFX charges 1.02%/yr vs 0.90%/yr for CABDX.

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и CABDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Relative Value Fund (CABDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у CABDX с доходностью 10.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALTFX имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции CABDX немного отстают с 11.10%.

ALTFX

1 день
0.54%
1 месяц
5.67%
С начала года
5.73%
6 месяцев
4.98%
1 год
9.72%
3 года*
8.78%
5 лет*
2.92%
10 лет*
11.46%

CABDX

1 день
0.70%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.28%
1 год
20.28%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.13%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTFX и CABDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		5.73%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%
CABDX
AB Relative Value Fund		10.85%10.26%12.63%11.24%-4.23%27.48%2.81%23.06%-6.00%18.84%

Correlation

The correlation between ALTFX and CABDX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 1996 г.

0.76

The correlation between ALTFX and CABDX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable Global Thematic Fund

AB Relative Value Fund

Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ALTHXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ANWPXALTFX с QUASX
Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ACTIXCABDX с YAFFXCABDX с ACGYXCABDX с APGAXCABDX с MISHXCABDX с PSECX

Доходность на риск

ALTFX vs. CABDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c CABDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Relative Value Fund (CABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTFXCABDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.05

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.99

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.40

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

12.35

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. CABDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CABDX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и CABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTFXCABDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.05

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.62

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и CABDX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки CABDX в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и CABDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTFXCABDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-57.40%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-6.21%

-9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-15.69%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-17.53%

-18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-36.33%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.28%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.95%

-8.44%

-28.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

1.71%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и CABDX

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с AB Relative Value Fund (CABDX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTFXCABDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.80%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

7.89%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

10.31%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

14.44%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.51%

+1.54%

Сравнение комиссий ALTFX и CABDX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CABDX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и CABDX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности CABDX в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		12.80%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%
CABDX
AB Relative Value Fund		5.46%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%

Часто задаваемые вопросы

ALTFX and CABDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTFX has higher volatility (4.89%) compared to CABDX (2.80%). In terms of maximum drawdown, ALTFX dropped -80.01% vs CABDX's -57.40%.

CABDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTFX и CABDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор