Сравнение ALTFX с AWAYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX).
ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ALTFX и AWAYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTFX и AWAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund | -7.97% | 6.22% | 5.94% | 15.97% | -27.19% | 22.64% | 39.40% | 33.60% | -9.86% | 37.16% |
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | -1.74% | 21.59% | 19.08% | 21.06% | -18.42% | 20.57% | 13.04% | 25.57% | -9.68% | 22.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTFX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у AWAYX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции ALTFX уступали акциям AWAYX по среднегодовой доходности: 9.98% против 10.93% соответственно.
ALTFX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -7.97%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 9.98%
AWAYX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTFX и AWAYX
ALTFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AWAYX в 0.40%.
Доходность на риск
ALTFX vs. AWAYX — Ранг доходности на риск
ALTFX
AWAYX
Сравнение ALTFX c AWAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTFX | AWAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.24 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.83 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.90 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 8.25 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTFX | AWAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.24 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.59 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ALTFX и AWAYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTFX и AWAYX
Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности AWAYX в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund | 14.70% | 13.53% | 8.18% | 0.03% | 2.61% | 9.99% | 7.23% | 6.01% | 8.36% | 0.00% | 4.05% | 0.00% |
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | 7.49% | 7.36% | 5.97% | 2.54% | 7.90% | 9.02% | 3.05% | 4.11% | 3.94% | 7.73% | 6.17% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ALTFX и AWAYX
Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки AWAYX в -60.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и AWAYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTFX | AWAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.01% | -60.32% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -11.66% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.87% | -26.40% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.87% | -34.32% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -6.81% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.13% | -9.80% | -27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.68% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTFX и AWAYX
AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTFX | AWAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.21% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 10.71% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 17.83% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.09% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.77% | +1.22% |