Сравнение ALTEX с WWWFX
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) and WWWFX (Kinetics Internet No Load) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, ALTEX returned 14.28%/yr vs 14.91%/yr for WWWFX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTEX charges 1.98%/yr vs 1.71%/yr for WWWFX.
Доходность
Сравнение доходности ALTEX и WWWFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTEX показывает доходность 66.80%, что значительно выше, чем у WWWFX с доходностью -7.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALTEX имеют среднегодовую доходность 14.28%, а акции WWWFX немного впереди с 14.91%.
ALTEX
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 66.80%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 87.90%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 14.28%
WWWFX
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -12.13%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам ALTEX и WWWFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 66.80% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
WWWFX Kinetics Internet No Load | -7.07% | -9.04% | 76.42% | 29.74% | -24.28% | 15.35% | 56.42% | 26.44% | -26.97% | 56.61% |
Correlation
The correlation between ALTEX and WWWFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2007 г. | 0.57 |
The correlation between ALTEX and WWWFX shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTEX vs. WWWFX — Ранг доходности на риск
ALTEX
WWWFX
Сравнение ALTEX c WWWFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Kinetics Internet No Load (WWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTEX | WWWFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.90 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.63 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | -1.25 | +10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTEX | WWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | -0.69 | +3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.29 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.53 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ALTEX и WWWFX
Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, примерно равная максимальной просадке WWWFX в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и WWWFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTEX | WWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -75.71% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -31.95% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.78% | -31.95% | -36.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.48% | -40.65% | -34.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.48% | -42.32% | -33.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.93% | +27.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.26% | -31.34% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 15.94% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTEX и WWWFX
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Kinetics Internet No Load (WWWFX) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTEX | WWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 6.62% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.09% | 22.94% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 28.95% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.12% | 27.86% | +40.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.36% | 26.76% | +24.60% |
Сравнение комиссий ALTEX и WWWFX
ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии WWWFX в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTEX и WWWFX
ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
WWWFX Kinetics Internet No Load | 1.94% | 1.81% | 0.94% | 0.75% | 0.84% | 0.85% | 0.00% | 1.45% | 39.59% | 18.48% | 8.72% | 27.23% |
Часто задаваемые вопросы
ALTEX and WWWFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTEX has higher volatility (12.96%) compared to WWWFX (6.62%). In terms of maximum drawdown, ALTEX dropped -75.48% vs WWWFX's -75.71%.
ALTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTEX и WWWFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор