Сравнение ALTEX с RYSIX
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, ALTEX returned 14.28%/yr vs 31.85%/yr for RYSIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTEX charges 1.98%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.
Доходность
Сравнение доходности ALTEX и RYSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTEX показывает доходность 66.80%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 87.82%. За последние 10 лет акции ALTEX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: 14.28% против 31.85% соответственно.
ALTEX
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 66.80%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 87.90%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 14.28%
RYSIX
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 27.83%
- С начала года
- 87.82%
- 6 месяцев
- 83.56%
- 1 год
- 170.19%
- 3 года*
- 53.06%
- 5 лет*
- 33.11%
- 10 лет*
- 31.85%
Сравнение доходности по годам ALTEX и RYSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 66.80% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 87.82% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
Correlation
The correlation between ALTEX and RYSIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2007 г. | 0.74 |
The correlation between ALTEX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTEX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск
ALTEX
RYSIX
Сравнение ALTEX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTEX | RYSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.72 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 12.07 | -8.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 45.62 | -36.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTEX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 5.47 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.92 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.95 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.32 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ALTEX и RYSIX
Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что меньше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и RYSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTEX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -88.66% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -14.87% | -14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.78% | -40.57% | -28.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.48% | -43.80% | -31.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.48% | -43.80% | -31.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.26% | -49.71% | +12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 3.93% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTEX и RYSIX
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеют волатильность 12.96% и 12.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTEX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 12.72% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.09% | 25.62% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 32.81% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.12% | 36.13% | +31.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.36% | 33.59% | +17.77% |
Сравнение комиссий ALTEX и RYSIX
ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTEX и RYSIX
ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.73% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ALTEX and RYSIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTEX has higher volatility (12.96%) compared to RYSIX (12.72%). In terms of maximum drawdown, ALTEX dropped -75.48% vs RYSIX's -88.66%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTEX и RYSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор