PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTEX с PGKZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTEX с PGKZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX).

ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г.. PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTEX и PGKZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTEX и PGKZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-17.58%
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		-7.21%16.93%43.15%65.78%-38.60%15.27%64.06%33.96%-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, ALTEX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у PGKZX с доходностью -7.21%.

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%

PGKZX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-6.75%
1 год
27.02%
3 года*
28.69%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Alternative Energy Fund

PGIM Jennison Technology Fund

Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FELIXALTEX с FSPTXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPX
Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с FXAIXPGKZX с XLKPGKZX с ALGRXPGKZX с FSELXPGKZX с AAIZX

Сравнение комиссий ALTEX и PGKZX

ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии PGKZX в 0.85%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund

Доходность на риск

ALTEX vs. PGKZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTEX c PGKZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTEXPGKZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.59

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.30

1.67

+5.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.36

5.12

+14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTEX vs. PGKZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTEX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа PGKZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTEX и PGKZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTEXPGKZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.02

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.46

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.64

-0.60

Корреляция

Корреляция между ALTEX и PGKZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTEX и PGKZX

ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		5.87%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALTEX и PGKZX

Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки PGKZX в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и PGKZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTEXPGKZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.48%

-48.47%

-27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-16.55%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.48%

-48.47%

-27.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.70%

-12.90%

-10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.54%

-11.59%

-25.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

5.39%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTEX и PGKZX

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGKZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTEXPGKZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

8.65%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

17.00%

+16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

27.99%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.79%

28.08%

+39.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.10%

28.46%

+22.64%