PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSCX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALSCX с VSGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALSCX (Alger Small Cap Growth Fund) and VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ALSCX returned 10.38%/yr vs 11.74%/yr for VSGIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ALSCX charges 1.96%/yr vs 0.06%/yr for VSGIX.

Доходность

Сравнение доходности ALSCX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALSCX показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 17.48%. За последние 10 лет акции ALSCX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 10.38% против 11.74% соответственно.

ALSCX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.07%
С начала года
11.71%
6 месяцев
7.88%
1 год
31.22%
3 года*
12.83%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
10.38%

VSGIX

1 день
-1.06%
1 месяц
3.65%
С начала года
17.48%
6 месяцев
15.70%
1 год
32.16%
3 года*
17.72%
5 лет*
5.71%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALSCX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		11.71%7.80%9.47%16.25%-37.61%-3.35%63.82%28.12%1.20%25.24%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		17.48%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Correlation

The correlation between ALSCX and VSGIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2000 г.

0.95

The correlation between ALSCX and VSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ALSCX:
ALSCX с SPYALSCX с ACAZXALSCX с CTSIXALSCX с ALBAXALSCX с ALVOXALSCX с CMCIXALSCX с ACAAX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с VBVSGIX с SPY

Доходность на риск

ALSCX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSCX
Ранг доходности на риск ALSCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSCX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSCXVSGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.69

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.36

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.89

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

11.00

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSCX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGIX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSCX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSCXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.24

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.40

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ALSCX и VSGIX

Максимальная просадка ALSCX за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSCX и VSGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALSCXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-58.66%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-11.38%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.29%

-27.47%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.13%

-38.36%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.16%

-38.70%

-14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.41%

-1.06%

-20.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.28%

-11.33%

-23.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.98%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSCX и VSGIX

Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ALSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALSCXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.45%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

14.85%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

19.48%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

23.56%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

22.98%

+2.72%

Сравнение комиссий ALSCX и VSGIX

ALSCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSCX и VSGIX

ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.11%0.67%8.26%17.08%0.00%0.00%0.00%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ALSCX and VSGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALSCX has higher volatility (7.88%) compared to VSGIX (5.45%). In terms of maximum drawdown, ALSCX dropped -76.39% vs VSGIX's -58.66%.

VSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALSCX и VSGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор