PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSCX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSCX с VSGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

ALSCX управляется Alger. Фонд был запущен 11 нояб. 1986 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSCX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSCX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		-12.11%7.80%9.47%16.25%-37.61%-3.35%63.82%28.12%1.20%25.24%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		-3.91%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, ALSCX показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции ALSCX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.99% соответственно.

ALSCX

1 день
-1.76%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-9.73%
1 год
16.17%
3 года*
4.34%
5 лет*
-6.52%
10 лет*
8.31%

VSGIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-2.46%
1 год
15.68%
3 года*
10.86%
5 лет*
1.70%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ALSCX:
ALSCX с SPYALSCX с ACAZXALSCX с ALBAXALSCX с ALVOXALSCX с CMCIXALSCX с ACAAXALSCX с ALGRX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий ALSCX и VSGIX

ALSCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ALSCX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSCX
Ранг доходности на риск ALSCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSCX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSCX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSCXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.63

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.04

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.87

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

3.51

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSCX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSCX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGIX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSCX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSCXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.07

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.37

-0.28

Корреляция

Корреляция между ALSCX и VSGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSCX и VSGIX

ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.11%0.67%8.26%17.08%0.00%0.00%0.00%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.56%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок ALSCX и VSGIX

Максимальная просадка ALSCX за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSCX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSCXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-58.66%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-14.50%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.13%

-38.36%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.16%

-38.70%

-14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.16%

-11.38%

-26.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.33%

-11.40%

-23.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.59%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSCX и VSGIX

Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что ALSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSCXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

7.60%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

15.12%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

24.20%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.81%

23.49%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

22.88%

+2.63%