Сравнение ALSCX с SPECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Alger Spectra Fund (SPECX).
ALSCX управляется Alger. Фонд был запущен 11 нояб. 1986 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSCX и SPECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSCX и SPECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | -12.11% | 7.80% | 9.47% | 16.25% | -37.61% | -3.35% | 63.82% | 28.12% | 1.20% | 25.24% |
SPECX Alger Spectra Fund | -15.14% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ALSCX показывает доходность -12.11%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -15.14%. За последние 10 лет акции ALSCX уступали акциям SPECX по среднегодовой доходности: 8.31% против 14.53% соответственно.
ALSCX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -6.52%
- 10 лет*
- 8.31%
SPECX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSCX и SPECX
ALSCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии SPECX в 1.39%.
Доходность на риск
ALSCX vs. SPECX — Ранг доходности на риск
ALSCX
SPECX
Сравнение ALSCX c SPECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSCX | SPECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.39 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.06 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 3.51 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSCX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.30 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ALSCX и SPECX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSCX и SPECX
ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.11% | 0.67% | 8.26% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPECX Alger Spectra Fund | 8.80% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
Просадки
Сравнение просадок ALSCX и SPECX
Максимальная просадка ALSCX за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSCX и SPECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSCX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -72.19% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -20.03% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.13% | -54.82% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.16% | -54.82% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.16% | -20.03% | -18.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.33% | -24.16% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 6.06% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSCX и SPECX
Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Alger Spectra Fund (SPECX) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что ALSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSCX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 7.79% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 17.03% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 27.87% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 32.64% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.51% | 27.72% | -2.21% |