Сравнение ALSCX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
ALSCX управляется Alger. Фонд был запущен 11 нояб. 1986 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSCX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSCX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | -7.24% | 7.80% | 9.47% | 16.25% | -37.61% | -3.35% | 63.82% | 28.12% | 1.20% | 25.24% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ALSCX показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции ALSCX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 8.89% против 20.60% соответственно.
ALSCX
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- 8.89%
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSCX и DMCRX
ALSCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
ALSCX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
ALSCX
DMCRX
Сравнение ALSCX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSCX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.06 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.60 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.73 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 12.46 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSCX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.06 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.16 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ALSCX и DMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSCX и DMCRX
ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.11% | 0.67% | 8.26% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок ALSCX и DMCRX
Максимальная просадка ALSCX за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSCX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSCX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -59.16% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -15.46% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.13% | -59.16% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.16% | -59.16% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.74% | -10.79% | -23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.33% | -20.35% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.62% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSCX и DMCRX
Текущая волатильность для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) составляет 10.28%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что ALSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSCX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 12.40% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 23.15% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 31.42% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.90% | 39.55% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 33.88% | -8.31% |