PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALRG с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALRG с USPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ALRG is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past year, ALRG returned 22.50% vs 20.92% for USPX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности ALRG и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALRG показывает доходность 10.29%, а USPX немного ниже – 10.27%.

ALRG

1 день
-0.42%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
8.73%
С начала года
10.29%
1 год
22.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
8.73%
С начала года
10.27%
1 год
20.92%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.17%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALRG и USPX

2026 (YTD)2025
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		10.29%11.78%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.27%10.31%

Correlation

The correlation between ALRG and USPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.95

The correlation between ALRG and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALRG и USPX

Секторы
ALRG
USPX

Технологии

33.6%
37.7%

Финансовые услуги

13.1%
12.1%

Промышленность

11.3%
8.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

6.7%
9.2%

Энергетика

2.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.5%

Сырьевые материалы

0.8%
1.7%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

ALRG
33.6%
USPX
37.7%

Финансовые услуги

ALRG
13.1%
USPX
12.1%

Промышленность

ALRG
11.3%
USPX
8.0%

Коммуникационные услуги

ALRG
10.1%
USPX
9.8%

Потребительский циклический сектор

ALRG
9.4%
USPX
9.4%

Здравоохранение

ALRG
6.7%
USPX
9.2%

Энергетика

ALRG
2.3%
USPX
2.2%

Потребительский защитный сектор

ALRG
2.2%
USPX
4.5%

Сырьевые материалы

ALRG
0.8%
USPX
1.7%

Недвижимость

ALRG

-

USPX
1.7%

Коммунальные услуги

ALRG

-

USPX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring LT Large Core ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с ALRG:
ALRG с ASLVALRG с AFOSALRG с AUSMALRG с AGRWALRG с APLUALRG с ASCEALRG с AFIX
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с BDGSUSPX с VUAG.L

Доходность на риск

ALRG vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRG
Ранг доходности на риск ALRG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRG c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALRGUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.65

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.28

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.30

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

9.84

+0.20

ALRG vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALRG на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRG и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALRG и USPX

Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRGUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-31.21%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-9.15%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.08%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-4.41%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.13%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ALRG и USPX

Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 3.27% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRGUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.26%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.16%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

12.74%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

16.28%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

15.95%

-3.30%

Сравнение комиссий ALRG и USPX

ALRG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRG и USPX

Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности USPX в 1.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		0.43%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.09%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ALRG and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALRG has higher volatility (3.27%) compared to USPX (3.26%). In terms of maximum drawdown, ALRG dropped -9.27% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, ALRG leads with 22.50% vs 20.92% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALRG has performed better with a 22.50% return vs 20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for ALRG.

USPX has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.43% for ALRG.

They also come from different issuers: Allspring and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.03% for USPX.

ALRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRG и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор