PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALRG с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALRG с PSCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both exchange-traded funds - ALRG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring, while PSCX is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past year, ALRG returned 22.50% vs 12.93% for PSCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности ALRG и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALRG показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.74%.

ALRG

1 день
-0.42%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
8.73%
С начала года
10.29%
1 год
22.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
5.01%
С начала года
5.74%
1 год
12.93%
3 года*
12.06%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALRG и PSCX

2026 (YTD)2025
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		10.29%11.78%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.74%7.26%

Correlation

The correlation between ALRG and PSCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.90

The correlation between ALRG and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALRG и PSCX

Секторы
ALRG
PSCX

Технологии

33.6%
33.2%

Финансовые услуги

13.1%
12.5%

Промышленность

11.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.0%

Здравоохранение

6.7%
9.6%

Энергетика

2.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.4%

Сырьевые материалы

0.8%
1.9%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

ALRG
33.6%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

ALRG
13.1%
PSCX
12.5%

Промышленность

ALRG
11.3%
PSCX
8.4%

Коммуникационные услуги

ALRG
10.1%
PSCX
10.3%

Потребительский циклический сектор

ALRG
9.4%
PSCX
10.0%

Здравоохранение

ALRG
6.7%
PSCX
9.6%

Энергетика

ALRG
2.3%
PSCX
4.2%

Потребительский защитный сектор

ALRG
2.2%
PSCX
5.4%

Сырьевые материалы

ALRG
0.8%
PSCX
1.9%

Недвижимость

ALRG

-

PSCX
2.0%

Коммунальные услуги

ALRG

-

PSCX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring LT Large Core ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с ALRG:
ALRG с ASLVALRG с AFOSALRG с AUSMALRG с AGRWALRG с APLUALRG с ASCEALRG с AFIX
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с VTIPSCX с QUALPSCX с QQQPSCX с OALCPSCX с MPLY

Доходность на риск

ALRG vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRG
Ранг доходности на риск ALRG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRG c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALRGPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.31

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.43

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.09

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

15.42

-5.38

ALRG vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALRG на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRG и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALRG и PSCX

Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRGPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-10.20%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-4.20%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.18%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-1.83%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.84%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ALRG и PSCX

Allspring LT Large Core ETF (ALRG) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ALRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRGPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

1.51%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

4.60%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

5.62%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

7.12%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

6.94%

+5.71%

Сравнение комиссий ALRG и PSCX

ALRG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRG и PSCX

Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		0.43%0.47%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ALRG and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALRG has higher volatility (3.27%) compared to PSCX (1.51%). In terms of maximum drawdown, ALRG dropped -9.27% vs PSCX's -10.20%.

On 1-year performance, ALRG leads with 22.50% vs 12.93% for PSCX. On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALRG has performed better with a 22.50% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

ALRG has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for PSCX.

ALRG is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSCX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Allspring and Pacer. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRG и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор