PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALOIX с DRMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALOIX с DRMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund) and DRMCX (Virtus Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - ALOIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Allianz, while DRMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, ALOIX returned 7.77%/yr vs 14.88%/yr for DRMCX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALOIX charges 1.04%/yr vs 0.83%/yr for DRMCX.

Доходность

Сравнение доходности ALOIX и DRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALOIX показывает доходность 14.40%, а DRMCX немного ниже – 13.90%. За последние 10 лет акции ALOIX уступали акциям DRMCX по среднегодовой доходности: 7.77% против 14.88% соответственно.

ALOIX

1 день
-0.65%
1 месяц
1.10%
С начала года
14.40%
6 месяцев
17.54%
1 год
35.10%
3 года*
21.05%
5 лет*
6.39%
10 лет*
7.77%

DRMCX

1 день
-1.02%
1 месяц
4.78%
С начала года
13.90%
6 месяцев
11.08%
1 год
22.05%
3 года*
22.62%
5 лет*
7.99%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALOIX и DRMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		14.40%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		13.90%18.09%20.49%24.81%-32.59%14.91%55.27%41.73%-11.16%25.08%

Correlation

The correlation between ALOIX and DRMCX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.55

The correlation between ALOIX and DRMCX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Small-Cap Fund

Virtus Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с IEGAXALOIX с LZISXALOIX с VOOGALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с AZNIXALOIX с ARHBX
Часто сравнивают с DRMCX:
DRMCX с JANEXDRMCX с PRDMXDRMCX с AWTAXDRMCX с ANVIXDRMCX с AZMIXDRMCX с ASHIXDRMCX с AZNIX

Доходность на риск

ALOIX vs. DRMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DRMCX
Ранг доходности на риск DRMCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMCX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALOIX c DRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALOIXDRMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.17

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.72

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.21

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.61

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

5.67

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALOIX vs. DRMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALOIX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа DRMCX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALOIX и DRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALOIXDRMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.17

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ALOIX и DRMCX

Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки DRMCX в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и DRMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALOIXDRMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-67.97%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-13.75%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-26.83%

+12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.41%

-43.47%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-43.47%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.02%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-22.10%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.90%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ALOIX и DRMCX

Текущая волатильность для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) составляет 4.01%, в то время как у Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что ALOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALOIXDRMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.25%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

14.98%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

19.01%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

24.04%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

23.59%

-6.94%

Сравнение комиссий ALOIX и DRMCX

ALOIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DRMCX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALOIX и DRMCX

Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DRMCX в 14.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		3.97%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		14.51%16.53%0.00%0.00%0.00%27.44%9.02%4.12%14.34%8.78%7.35%5.65%

Часто задаваемые вопросы

ALOIX and DRMCX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRMCX has higher volatility (5.25%) compared to ALOIX (4.01%). In terms of maximum drawdown, ALOIX dropped -79.29% vs DRMCX's -67.97%.

ALOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALOIX и DRMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор