Сравнение ALMRX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMRX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | -7.99% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.73% соответственно.
ALMRX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 11.42%
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и TGFRX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
ALMRX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
ALMRX
TGFRX
Сравнение ALMRX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.93 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 7.48 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.02 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и TGFRX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и TGFRX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и TGFRX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMRX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -95.35% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -16.01% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -95.35% | +31.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -95.35% | +31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.58% | -92.38% | +51.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -31.67% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 7.24% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и TGFRX
Текущая волатильность для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) составляет 7.91%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMRX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 12.37% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 24.40% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 35.36% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 793.45% | -744.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 561.16% | -523.43% |