PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALMRX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALMRX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMRX и TGFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund
-7.99%17.01%20.02%22.68%-35.28%6.17%64.25%29.79%-7.77%28.75%
TGFRX
Tanaka Growth Fund
2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.73% соответственно.


ALMRX

1 день
4.18%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-10.17%
1 год
18.01%
3 года*
13.20%
5 лет*
0.87%
10 лет*
11.42%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger MidCap Growth Institutional Fund

Tanaka Growth Fund

Сравнение комиссий ALMRX и TGFRX

ALMRX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.


Доходность на риск

ALMRX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALMRX
Ранг доходности на риск ALMRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMRX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALMRXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.06

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.59

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.93

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

7.48

-3.56

ALMRX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMRX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMRX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALMRXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.02

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.02

+0.15

Корреляция

Корреляция между ALMRX и TGFRX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMRX и TGFRX

ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.


TTM20252024202320222021202020192018
ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%77.91%12.19%8.56%7.91%
TGFRX
Tanaka Growth Fund
12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALMRX и TGFRX

Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и TGFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


ALMRXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.80%

-95.35%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-16.01%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.01%

-95.35%

+31.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.01%

-95.35%

+31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.58%

-92.38%

+51.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.14%

-31.67%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

7.24%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMRX и TGFRX

Текущая волатильность для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) составляет 7.91%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ALMRXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

12.37%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

24.40%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

35.36%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.59%

793.45%

-744.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

561.16%

-523.43%