Сравнение ALMAX с CTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMAX и CTSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund	-15.06%	0.50%	13.78%	11.22%	-38.11%	5.83%	56.85%	3.37%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	-4.77%	25.90%	44.34%	7.57%	-37.30%	9.12%	63.38%	1.20%

Доходность по периодам

С начала года, ALMAX показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью -4.77%.

ALMAX

1 день: -0.75%

1 месяц: -11.84%

С начала года: -15.06%

6 месяцев: -13.51%

1 год: 0.51%

3 года*: 1.57%

5 лет*: -6.88%

10 лет*: 6.97%

CTSIX

1 день: -3.92%

1 месяц: -9.84%

С начала года: -4.77%

6 месяцев: -1.18%

1 год: 36.02%

3 года*: 20.88%

5 лет*: 2.96%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Название символа

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ALMAX:

ALMAX с ALTFX ALMAX с FXAIX ALMAX с SPY ALMAX с ALGRX ALMAX с IETC ALMAX с ACAYX ALMAX с NCLEX

Часто сравнивают с CTSIX:

CTSIX с DEVLX CTSIX с AVUV CTSIX с SPY CTSIX с FTHNX CTSIX с PRNHX CTSIX с FGROX CTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий ALMAX и CTSIX

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

ALMAX

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

CTSIX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

ALMAX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CTSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMAX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALMAX	CTSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.01	1.29	-1.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.19	1.84	-1.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.24	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.11	2.78	-2.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.40	10.72	-11.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMAX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALMAX	CTSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.01	1.29	-1.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.24	0.11	-0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.26	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.39	-0.10

Корреляция

Корреляция между ALMAX и CTSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и CTSIX

Ни ALMAX, ни CTSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.48%	4.64%	4.00%	9.86%	0.00%	12.44%	55.85%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	2.58%	0.00%	0.00%	0.00%	3.77%	4.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и CTSIX

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALMAX	CTSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.51%	-50.83%	-9.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.91%	-12.38%	-8.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-53.89%	-50.60%	-3.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-53.89%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-44.85%	-12.38%	-32.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.19%	-21.13%	+3.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.01%	3.20%	+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и CTSIX

Текущая волатильность для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) составляет 7.42%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALMAX	CTSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.42%	12.38%	-4.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.17%	21.14%	-5.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.27%	29.23%	-4.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.06%	27.79%	+1.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.09%	29.69%	-2.60%

Сравнение ALMAX с CTSIX

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и CTSIX

Сравнение доходности по годам ALMAX и CTSIX

Доходность по периодам

ALMAX

CTSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALMAX и CTSIX

Доходность на риск

ALMAX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

ALMAX

CTSIX

Сравнение ALMAX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALMAX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и CTSIX

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и CTSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и CTSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)