PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMAX с ALSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMAX с ALSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX).

ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. ALSCX управляется Alger. Фонд был запущен 11 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и ALSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMAX и ALSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		-11.41%0.50%13.78%11.22%-38.11%5.83%56.85%39.17%-4.10%21.83%
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		-7.24%7.80%9.47%16.25%-37.61%-3.35%63.82%28.12%1.20%25.24%

Доходность по периодам

С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у ALSCX с доходностью -7.24%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям ALSCX по среднегодовой доходности: 7.42% против 8.89% соответственно.

ALMAX

1 день
4.31%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-11.41%
6 месяцев
-8.86%
1 год
4.57%
3 года*
3.01%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
7.42%

ALSCX

1 день
5.54%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-4.86%
1 год
22.40%
3 года*
6.24%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Alger Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ALMAX:
ALMAX с ALTFXALMAX с FXAIXALMAX с SPYALMAX с ALGRXALMAX с IETCALMAX с ACAYXALMAX с NCLEX
Часто сравнивают с ALSCX:
ALSCX с SPYALSCX с ACAZXALSCX с ALBAXALSCX с ALVOXALSCX с CMCIXALSCX с ACAAXALSCX с CTSIX

Сравнение комиссий ALMAX и ALSCX

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ALSCX в 1.96%.

ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Доходность на риск

ALMAX vs. ALSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMAX
Ранг доходности на риск ALMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ALSCX
Ранг доходности на риск ALSCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMAX c ALSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMAXALSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.81

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.31

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.07

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

3.76

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMAX vs. ALSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ALSCX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и ALSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMAXALSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.81

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.10

+0.19

Корреляция

Корреляция между ALMAX и ALSCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и ALSCX

Ни ALMAX, ни ALSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.11%0.67%8.26%17.08%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и ALSCX

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки ALSCX в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и ALSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMAXALSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-76.39%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-19.23%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.89%

-50.13%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.89%

-53.16%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.48%

-34.74%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-35.33%

+18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

5.46%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и ALSCX

Текущая волатильность для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) составляет 8.82%, в то время как у Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMAXALSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

10.28%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

18.42%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

27.95%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.11%

27.90%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

25.57%

+1.55%