PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMAX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMAX с AHSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX).

ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMAX и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		-11.41%0.50%13.78%11.22%-38.11%5.83%56.85%39.17%-4.10%21.83%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%

Доходность по периодам

С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям AHSAX по среднегодовой доходности: 7.42% против 8.44% соответственно.

ALMAX

1 день
4.31%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-11.41%
6 месяцев
-8.86%
1 год
4.57%
3 года*
3.01%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
7.42%

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с ALMAX:
ALMAX с ALTFXALMAX с FXAIXALMAX с SPYALMAX с ALGRXALMAX с IETCALMAX с ACAYXALMAX с NCLEX
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX

Сравнение комиссий ALMAX и AHSAX

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AHSAX в 1.05%.

ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund
AHSAX
Alger Health Sciences Fund

Доходность на риск

ALMAX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMAX
Ранг доходности на риск ALMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMAX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMAXAHSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.03

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.51

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.79

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

5.81

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMAX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа AHSAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMAXAHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.03

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.02

Корреляция

Корреляция между ALMAX и AHSAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и AHSAX

Ни ALMAX, ни AHSAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и AHSAX

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и AHSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMAXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-46.23%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-9.67%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.89%

-45.04%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.89%

-45.04%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.48%

-29.98%

-12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-14.61%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

2.98%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и AHSAX

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Alger Health Sciences Fund (AHSAX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMAXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

5.45%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

11.68%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

16.52%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.11%

24.28%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

23.38%

+3.74%