Сравнение ALM с QQQ
ALM (Almonty Industries Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past year, ALM returned 170.53% vs 27.28% for QQQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALM и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALM показывает доходность 49.55%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
ALM
- 1 день
- -5.96%
- 1 месяц
- -29.05%
- 6 месяцев
- 46.39%
- С начала года
- 49.55%
- 1 год
- 170.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам ALM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALM Almonty Industries Inc. | 49.55% | 75.50% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 11.12% |
Correlation
The correlation between ALM and QQQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ALM
QQQ
Сравнение ALM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (ALM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.29 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 8.13 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALM и QQQ
Максимальная просадка ALM за все время составила -43.88%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALM и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.88% | -82.97% | +39.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.88% | -11.96% | -31.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.74% | -5.29% | -38.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -32.66% | +16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 3.36% | +16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALM и QQQ
Almonty Industries Inc. (ALM) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что ALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.56% | 7.53% | +18.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.56% | 15.52% | +55.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.20% | 18.69% | +74.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.01% | 22.81% | +70.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.01% | 22.44% | +70.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALM и QQQ
ALM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALM Almonty Industries Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ALM and QQQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALM has higher volatility (25.56%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, ALM dropped -43.88% vs QQQ's -82.97%.
ALM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALM и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор