Сравнение ALLW с LEXI
ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ALLW returned 17.58% vs 27.92% for LEXI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for LEXI.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и LEXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у LEXI с доходностью 12.72%.
ALLW
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEXI
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLW и LEXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 5.97% | 15.44% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 12.72% | 19.25% |
Correlation
The correlation between ALLW and LEXI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between ALLW and LEXI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. LEXI — Ранг доходности на риск
ALLW
LEXI
Сравнение ALLW c LEXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLW | LEXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.45 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 16.47 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLW и LEXI
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и LEXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -22.01% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -8.12% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -1.20% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -5.14% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.70% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и LEXI
State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) имеют волатильность 4.00% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.83% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.34% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 11.13% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 14.65% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 14.65% | -1.94% |
Сравнение комиссий ALLW и LEXI
ALLW берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LEXI в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и LEXI
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности LEXI в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.84% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and LEXI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLW has higher volatility (4.00%) compared to LEXI (3.83%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs LEXI's -22.01%.
On 1-year performance, LEXI leads with 27.92% vs 17.58% for ALLW. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. On volatility, LEXI has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LEXI has performed better with a 27.92% return vs 17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.84% for LEXI.
They also come from different issuers: State Street and Alexis. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 1.00% for LEXI.
LEXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и LEXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор