PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с LEXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с LEXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ALLW returned 23.78% vs 29.19% for LEXI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for LEXI.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и LEXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у LEXI с доходностью 13.13%.

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LEXI

1 день
-0.17%
1 месяц
5.37%
С начала года
13.13%
6 месяцев
13.75%
1 год
29.19%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и LEXI

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		13.13%21.34%

Correlation

The correlation between ALLW and LEXI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.63

The correlation between ALLW and LEXI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALLW и LEXI

Секторы
ALLW
LEXI

Технологии

26.3%
35.8%

Финансовые услуги

15.8%
12.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

9.7%
7.3%

Промышленность

9.2%
13.9%

Здравоохранение

8.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.2%

Энергетика

4.9%
2.1%

Сырьевые материалы

4.6%
5.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.5%

Технологии

ALLW
26.3%
LEXI
35.8%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
LEXI
12.8%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
LEXI
9.8%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
LEXI
7.3%

Промышленность

ALLW
9.2%
LEXI
13.9%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
LEXI
6.6%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
LEXI
3.2%

Энергетика

ALLW
4.9%
LEXI
2.1%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
LEXI
5.0%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
LEXI
2.1%

Недвижимость

ALLW
1.8%
LEXI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Alexis Practical Tactical ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с GDTLEXI с ARPLEXI с TDSCLEXI с ONOFLEXI с QQWZ

Доходность на риск

ALLW vs. LEXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c LEXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWLEXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.76

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.94

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.61

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

17.41

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. LEXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXI равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и LEXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWLEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.78

+0.83

Просадки

Сравнение просадок ALLW и LEXI

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и LEXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWLEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-22.01%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.12%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.17%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-5.19%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.68%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и LEXI

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWLEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.07%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

8.79%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.64%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

14.64%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

14.64%

-2.10%

Сравнение комиссий ALLW и LEXI

ALLW берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LEXI в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и LEXI

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности LEXI в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.83%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and LEXI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.43%) compared to LEXI (3.07%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs LEXI's -22.01%.

On 1-year performance, LEXI leads with 29.19% vs 23.78% for ALLW. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. On volatility, LEXI has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LEXI has performed better with a 29.19% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.83% for LEXI.

They also come from different issuers: State Street and Alexis. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 1.00% for LEXI.

LEXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и LEXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор