Сравнение ALLW с ASGM
ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 22.52%.
ALLW
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLW и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 9.20% | 9.40% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.52% | 11.57% |
Correlation
The correlation between ALLW and ASGM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. ASGM — Ранг доходности на риск
ALLW
ASGM
Сравнение ALLW c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLW | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLW | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 2.95 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок ALLW и ASGM
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -6.62% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.53% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.22% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 15.67% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 15.67% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 15.67% | -3.13% |
Сравнение комиссий ALLW и ASGM
ALLW берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и ASGM
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности ASGM в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.69% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and ASGM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.69% for ASGM.
They also come from different issuers: State Street and Virtus. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор