Сравнение ALJXR.PA с WLDN
ALJXR.PA (Archos S.A.) and WLDN (Willdan Group, Inc.) are both stocks. ALJXR.PA operates in Consumer Electronics (Technology), while WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ALJXR.PA returned -78.62%/yr vs 25.07%/yr for WLDN. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ALJXR.PA и WLDN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALJXR.PA торгуется в EUR, в то время как WLDN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALJXR.PA показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у WLDN с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции ALJXR.PA уступали акциям WLDN по среднегодовой доходности: -78.62% против 25.07% соответственно.
ALJXR.PA
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- -61.84%
- 5 лет*
- -91.07%
- 10 лет*
- -78.62%
WLDN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 30.93%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 65.46%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 25.07%
Сравнение доходности по годам ALJXR.PA и WLDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALJXR.PA Archos S.A. | -0.25% | 75.88% | -79.60% | -96.17% | -98.78% | -99.12% | -68.22% | -57.20% | 0.00% | 0.00% |
WLDN Willdan Group, Inc. | -4.38% | 139.85% | 88.86% | 16.84% | -46.15% | -9.27% | 20.40% | -7.10% | 52.97% | -7.05% |
Correlation
The correlation between ALJXR.PA and WLDN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALJXR.PA vs. WLDN — Ранг доходности на риск
ALJXR.PA
WLDN
Сравнение ALJXR.PA c WLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archos S.A. (ALJXR.PA) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALJXR.PA | WLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.46 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 3.15 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALJXR.PA | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.13 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.39 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | 0.47 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.21 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ALJXR.PA и WLDN
Максимальная просадка ALJXR.PA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WLDN в -88.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALJXR.PA и WLDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALJXR.PA | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.71% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | -50.53% | +13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.17% | -50.53% | -48.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -68.41% | -31.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -73.68% | -26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -26.89% | -73.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.08% | -42.61% | -18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.95% | 23.42% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALJXR.PA и WLDN
Текущая волатильность для Archos S.A. (ALJXR.PA) составляет 16.46%, в то время как у Willdan Group, Inc. (WLDN) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что ALJXR.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALJXR.PA | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.46% | 19.03% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.09% | 50.51% | -21.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.19% | 65.17% | -19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 179.63% | 55.03% | +124.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.51% | 53.88% | +79.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALJXR.PA и WLDN
Ни ALJXR.PA, ни WLDN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALJXR.PA и WLDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archos S.A. и Willdan Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALJXR.PA and WLDN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALJXR.PA и WLDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор