Сравнение ALJXR.PA с WLDN
ALJXR.PA (Archos S.A.) and WLDN (Willdan Group, Inc.) are both stocks. ALJXR.PA operates in Consumer Electronics (Technology), while WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ALJXR.PA returned -81.37%/yr vs 20.20%/yr for WLDN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALJXR.PA и WLDN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALJXR.PA торгуется в EUR, в то время как WLDN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALJXR.PA показывает доходность 43.14%, что значительно выше, чем у WLDN с доходностью -27.88%. За последние 10 лет акции ALJXR.PA уступали акциям WLDN по среднегодовой доходности: -81.37% против 20.20% соответственно.
ALJXR.PA
- 1 день
- 10.38%
- 1 месяц
- 49.64%
- 6 месяцев
- 41.73%
- С начала года
- 43.14%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- -55.24%
- 5 лет*
- -89.45%
- 10 лет*
- -81.37%
- Всё время*
- -63.32%
WLDN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -18.03%
- 6 месяцев
- -44.82%
- С начала года
- -27.88%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 53.28%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 20.20%
- Всё время*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам ALJXR.PA и WLDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALJXR.PA Archos S.A. | 43.14% | 75.88% | -79.60% | -96.17% | -98.78% | -99.12% | -68.22% | -70.68% | -40.63% | -51.85% |
WLDN Willdan Group, Inc. | -27.88% | 139.85% | 88.86% | 16.84% | -46.15% | -9.27% | 20.40% | -7.10% | 52.97% | -7.05% |
Correlation
The correlation between ALJXR.PA and WLDN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.04 |
The correlation between ALJXR.PA and WLDN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALJXR.PA vs. WLDN — Ранг доходности на риск
ALJXR.PA
WLDN
Сравнение ALJXR.PA c WLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archos S.A. (ALJXR.PA) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALJXR.PA | WLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.14 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -0.27 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALJXR.PA и WLDN
Максимальная просадка ALJXR.PA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WLDN в -87.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALJXR.PA и WLDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALJXR.PA | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -87.77% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.53% | -50.53% | +18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.00% | -50.53% | -48.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -68.41% | -31.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -73.68% | -26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -44.85% | -55.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.38% | -41.87% | -46.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 26.76% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALJXR.PA и WLDN
Archos S.A. (ALJXR.PA) имеет более высокую волатильность в 24.16% по сравнению с Willdan Group, Inc. (WLDN) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что ALJXR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALJXR.PA | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.16% | 11.14% | +13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.99% | 49.01% | -13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.44% | 65.23% | -18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 179.89% | 55.13% | +124.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.21% | 53.94% | +84.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALJXR.PA и WLDN
Ни ALJXR.PA, ни WLDN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALJXR.PA и WLDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archos S.A. и Willdan Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALJXR.PA and WLDN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALJXR.PA и WLDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор