PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALGRX с AHSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALGRX (Alger Focus Equity Fund) and AHSAX (Alger Health Sciences Fund) are both mutual funds - ALGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AHSAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ALGRX returned 21.66%/yr vs 8.28%/yr for AHSAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALGRX charges 0.89%/yr vs 1.05%/yr for AHSAX.

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у AHSAX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции AHSAX по среднегодовой доходности: 21.66% против 8.28% соответственно.

ALGRX

1 день
-1.29%
1 месяц
7.05%
С начала года
15.62%
6 месяцев
14.20%
1 год
47.00%
3 года*
41.01%
5 лет*
20.23%
10 лет*
21.66%

AHSAX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.05%
1 год
22.38%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALGRX и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		15.62%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-0.96%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%

Correlation

The correlation between ALGRX and AHSAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.73

Over the past year, the correlation between ALGRX and AHSAX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с SPYALGRX с GQRIXALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с LYFIXAHSAX с BHCHXAHSAX с FACDXAHSAX с RYOIXAHSAX с VGHCX

Доходность на риск

ALGRX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXAHSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.48

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.15

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.34

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

7.26

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа AHSAX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXAHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.48

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.07

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.36

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.32

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и AHSAX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и AHSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGRXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-46.23%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-9.67%

-7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-23.11%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-45.04%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-45.04%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-27.97%

+26.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-14.71%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

3.11%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и AHSAX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX) имеют волатильность 5.28% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGRXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.49%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

11.78%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

15.26%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

24.16%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

23.33%

+0.65%

Сравнение комиссий ALGRX и AHSAX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AHSAX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и AHSAX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		6.78%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%

Часто задаваемые вопросы

ALGRX and AHSAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHSAX has higher volatility (5.49%) compared to ALGRX (5.28%). In terms of maximum drawdown, ALGRX dropped -62.64% vs AHSAX's -46.23%.

ALGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALGRX и AHSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор