Сравнение ALGN с NEXI.MI
ALGN (Align Technology, Inc.) and NEXI.MI (Nexi S.p.A) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while NEXI.MI operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ALGN returned -21.72%/yr vs -25.95%/yr for NEXI.MI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и NEXI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALGN торгуется в USD, в то время как NEXI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEXI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у NEXI.MI с доходностью -14.07%.
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
NEXI.MI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- -29.30%
- 3 года*
- -17.17%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGN и NEXI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | -3.24% |
NEXI.MI Nexi S.p.A | -14.07% | -6.74% | -31.77% | 3.72% | -50.25% | -21.14% | 44.88% | 45.62% |
Correlation
The correlation between ALGN and NEXI.MI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between ALGN and NEXI.MI shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. NEXI.MI — Ранг доходности на риск
ALGN
NEXI.MI
Сравнение ALGN c NEXI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Nexi S.p.A (NEXI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | NEXI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.58 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.07 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | NEXI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.79 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.68 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.26 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и NEXI.MI
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки NEXI.MI в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и NEXI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | NEXI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -85.30% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -51.12% | +11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -61.16% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -85.30% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.43% | -80.46% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -45.63% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 27.68% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и NEXI.MI
Align Technology, Inc. (ALGN) и Nexi S.p.A (NEXI.MI) имеют волатильность 11.85% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | NEXI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 11.41% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 31.00% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.81% | 37.43% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.56% | 37.80% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 38.99% | +10.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и NEXI.MI
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEXI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% |
NEXI.MI Nexi S.p.A | 8.90% | 5.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и NEXI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Nexi S.p.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALGN and NEXI.MI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и NEXI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор