PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFAX с LHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALFAX с LHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX).

ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. LHYAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и LHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALFAX и LHYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		0.86%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund		-1.34%7.44%7.25%9.84%-14.97%6.16%4.56%15.11%-5.10%8.53%

Доходность по периодам

С начала года, ALFAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у LHYAX с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции ALFAX превзошли акции LHYAX по среднегодовой доходности: 9.11% против 4.71% соответственно.

ALFAX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.00%
1 год
20.24%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.11%

LHYAX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.00%
1 год
5.50%
3 года*
6.74%
5 лет*
2.05%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Lord Abbett High Yield Fund

Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LAVLXALFAX с FECGXALFAX с VSGAX
Часто сравнивают с LHYAX:
LHYAX с FFRHXLHYAX с AGGLHYAX с TIREXLHYAX с VFIAXLHYAX с SEIXLHYAX с MNHYXLHYAX с ^GSPC

Сравнение комиссий ALFAX и LHYAX

ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии LHYAX в 0.88%.

ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund

Доходность на риск

ALFAX vs. LHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LHYAX
Ранг доходности на риск LHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHYAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHYAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHYAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHYAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHYAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFAX c LHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFAXLHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.86

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.57

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

6.06

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFAX vs. LHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFAX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LHYAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFAX и LHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFAXLHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.34

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.41

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.14

-0.74

Корреляция

Корреляция между ALFAX и LHYAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и LHYAX

Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности LHYAX в 6.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.26%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund		6.76%7.13%6.02%5.84%4.60%4.91%5.15%5.47%6.29%5.65%5.85%6.08%

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и LHYAX

Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки LHYAX в -31.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и LHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALFAXLHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-31.68%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-3.80%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-18.67%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-24.23%

-16.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-2.39%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-3.09%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.99%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и LHYAX

Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALFAXLHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

1.61%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

2.65%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

4.25%

+16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

5.04%

+14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

5.72%

+14.90%