Сравнение ALDAX с DBLSX
ALDAX (Columbia Limited Duration Credit Fund) and DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, ALDAX returned 2.55%/yr vs 2.87%/yr for DBLSX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALDAX charges 0.76%/yr vs 0.41%/yr for DBLSX.
Доходность
Сравнение доходности ALDAX и DBLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALDAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции ALDAX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.87% соответственно.
ALDAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.55%
DBLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение доходности по годам ALDAX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDAX Columbia Limited Duration Credit Fund | 0.38% | 6.16% | 4.60% | 6.22% | -6.43% | -0.89% | 5.44% | 7.22% | -0.02% | 1.74% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 1.06% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Correlation
The correlation between ALDAX and DBLSX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between ALDAX and DBLSX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALDAX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
ALDAX
DBLSX
Сравнение ALDAX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALDAX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.01 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 5.97 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 27.45 | -18.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALDAX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.62 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 2.28 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.04 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.05 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок ALDAX и DBLSX
Максимальная просадка ALDAX за все время составила -10.31%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALDAX и DBLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALDAX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.31% | -57.22% | +46.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.72% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.59% | -0.72% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.31% | -4.71% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.31% | -57.22% | +46.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -45.00% | +44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -31.52% | +30.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.16% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALDAX и DBLSX
Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что ALDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALDAX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.42% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 0.88% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 1.20% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.39% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 63.96% | -61.37% |
Сравнение комиссий ALDAX и DBLSX
ALDAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALDAX и DBLSX
Дивидендная доходность ALDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности DBLSX в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDAX Columbia Limited Duration Credit Fund | 3.89% | 3.82% | 3.55% | 2.63% | 1.73% | 1.44% | 1.46% | 2.26% | 2.05% | 1.53% | 1.92% | 2.23% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.55% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
ALDAX and DBLSX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALDAX has higher volatility (0.65%) compared to DBLSX (0.42%). In terms of maximum drawdown, ALDAX dropped -10.31% vs DBLSX's -57.22%.
DBLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALDAX и DBLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор