- ISIN
- US19763T4590
- CUSIP
- 19763T459
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 19 июн. 2003 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALDAX
Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции ALDAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,099.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX) показал доход в 0.28% с начала года и 3.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALDAX составила 2.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Columbia Limited Duration Credit Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ALDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ALDAX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2008 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.51% | -0.87% | 0.31% | 0.22% | -0.20% | 0.28% | ||||||
| 2025 | 0.52% | 0.82% | 0.41% | 0.52% | 0.12% | 0.94% | 0.13% | 0.94% | 0.53% | 0.32% | 0.42% | 0.32% | 6.16% |
| 2024 | 0.50% | -0.64% | 0.71% | -0.63% | 0.92% | 0.61% | 1.44% | 1.11% | 1.01% | -0.90% | 0.51% | -0.10% | 4.60% |
| 2023 | 1.81% | -1.26% | 1.91% | 0.43% | -0.50% | -0.19% | 0.56% | 0.15% | -0.57% | -0.32% | 2.32% | 1.78% | 6.22% |
| 2022 | -1.40% | -0.92% | -1.70% | -1.96% | 0.95% | -1.93% | 1.85% | -1.38% | -2.23% | 0.10% | 2.08% | 0.04% | -6.43% |
| 2021 | -0.02% | -0.31% | -0.32% | 0.36% | 0.35% | -0.13% | 0.25% | -0.04% | -0.23% | -0.52% | -0.33% | 0.05% | -0.89% |
Метрики бенчмарка
Columbia Limited Duration Credit Fund has an annualized alpha of 2.94%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.85%) than losses (8.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.94%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.85%
- Участие в снижении
- 8.18%
Комиссия
Комиссия ALDAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALDAX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.29 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 10.09 | -2.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Limited Duration Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.38 | $0.35 | $0.26 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.23 | $0.20 | $0.15 | $0.19 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.89% | 3.82% | 3.55% | 2.63% | 1.73% | 1.44% | 1.46% | 2.26% | 2.05% | 1.53% | 1.92% | 2.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Limited Duration Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Limited Duration Credit Fund показал максимальную просадку в 10.31%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Limited Duration Credit Fund составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -10.31%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 8mo | 2y 11moавг. 2021 г. - июль 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.13%нояб. 2008 г. | 10mo 2d | 7mo 18d | 1y 5moянв. 2008 г. - июль 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -8.01%март 2020 г. | 18d | 2mo 10d | 2mo 28dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.84%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 2mo 9d | 1y 7moсент. 2014 г. - апр. 2016 г. |
Откат 2004 года2004 | -3.45%май 2004 г. | 1mo 26d | 4mo 6d | 6mo 2dмарт 2004 г. - сент. 2004 г. |
Показатели просадок
| ALDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.31% | -56.78% | +46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -9.10% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.59% | -18.90% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.31% | -25.43% | +15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.31% | -33.92% | +23.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -3.32% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -10.71% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 2.06% | -1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ALDAX
Добавьте Columbia Limited Duration Credit Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALDAX