График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Limited Duration Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX) показал доход в -0.48% с начала года и 3.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALDAX составила 2.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Columbia Limited Duration Credit Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 2.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ALDAX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2008 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.51% | -1.29% | -0.48% | |||||||||
| 2025 | 0.52% | 0.82% | 0.41% | 0.52% | 0.12% | 0.94% | 0.13% | 0.94% | 0.53% | 0.32% | 0.42% | 0.32% | 6.16% |
| 2024 | 0.50% | -0.64% | 0.71% | -0.63% | 0.92% | 0.61% | 1.44% | 1.11% | 1.01% | -0.90% | 0.51% | -0.10% | 4.60% |
| 2023 | 1.81% | -1.26% | 1.91% | 0.43% | -0.50% | -0.19% | 0.56% | 0.15% | -0.57% | -0.32% | 2.32% | 1.78% | 6.22% |
| 2022 | -1.40% | -0.92% | -1.70% | -1.96% | 0.95% | -1.93% | 1.85% | -1.38% | -2.23% | 0.10% | 2.08% | 0.04% | -6.43% |
| 2021 | -0.02% | -0.31% | -0.32% | 0.36% | 0.35% | -0.13% | 0.25% | -0.04% | -0.23% | -0.52% | -0.33% | 0.05% | -0.89% |
Метрики бенчмарка
Columbia Limited Duration Credit Fund: годовая альфа составляет 2.95%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.2004.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (14.19%) было выше, чем в снижении (8.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.95%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.19%
- Участие в снижении
- 8.27%
Комиссия
Комиссия ALDAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALDAX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.90 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.39 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.40 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 6.61 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ALDAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Limited Duration Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.38 | $0.35 | $0.26 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.23 | $0.20 | $0.15 | $0.19 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.57% | 3.82% | 3.55% | 2.63% | 1.73% | 1.44% | 1.46% | 2.26% | 2.05% | 1.53% | 1.92% | 2.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Limited Duration Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Columbia Limited Duration Credit Fund показал максимальную просадку в 10.31%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Limited Duration Credit Fund составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.31% | 4 авг. 2021 г. | 307 | 20 окт. 2022 г. | 427 | 5 июл. 2024 г. | 734 |
| -10.13% | 24 янв. 2008 г. | 212 | 21 нояб. 2008 г. | 154 | 7 июл. 2009 г. | 366 |
| -8.01% | 6 мар. 2020 г. | 13 | 24 мар. 2020 г. | 48 | 2 июн. 2020 г. | 61 |
| -5.84% | 2 сент. 2014 г. | 366 | 12 февр. 2016 г. | 47 | 21 апр. 2016 г. | 413 |
| -3.45% | 10 мар. 2004 г. | 46 | 13 мая 2004 г. | 86 | 16 сент. 2004 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...