PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS19763T4590
CUSIP19763T459
ЭмитентColumbia Threadneedle
Дата выпуска19 июн. 2003 г.
КатегорияShort-Term Bond
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ALDAX составляет 0.76%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ALDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Limited Duration Credit Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Limited Duration Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
73.79%
430.97%
ALDAX (Columbia Limited Duration Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Limited Duration Credit Fund показал доход в 0.64% с начала года и 4.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Limited Duration Credit Fund составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.64%11.56%
1 месяц1.13%7.13%
6 месяцев3.26%17.26%
1 год4.96%26.92%
5 лет (среднегодовая)1.68%13.56%
10 лет (среднегодовая)1.68%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.50%-0.64%0.70%-0.63%0.64%
20231.80%-1.26%1.91%0.42%-0.50%-0.19%0.55%0.15%-0.57%-0.03%2.32%1.77%6.51%
2022-1.41%-0.92%-1.63%-1.96%0.94%-1.93%1.85%-1.38%-2.23%0.10%2.08%0.04%-6.37%
2021-0.02%-0.31%-0.32%0.36%0.35%-0.13%0.25%-0.04%-0.23%-0.52%-0.33%0.05%-0.89%
20200.86%0.65%-5.25%4.31%1.45%1.22%1.07%0.11%-0.28%0.19%0.76%0.46%5.44%
20191.26%0.42%1.04%0.62%0.50%1.10%0.19%0.78%-0.02%0.47%0.07%0.56%7.22%
2018-0.38%-0.38%-0.07%-0.16%0.46%-0.25%0.28%0.49%-0.11%-0.22%-0.20%0.53%-0.03%
20170.43%0.22%0.01%0.33%0.33%-0.07%0.54%0.23%-0.07%0.14%-0.37%0.04%1.77%
2016-1.38%0.00%3.47%2.30%-0.22%0.90%0.56%0.56%0.22%0.12%-0.70%0.32%6.24%
20150.28%0.79%0.06%0.26%-0.04%-0.55%-0.44%-0.96%-0.23%0.93%-0.08%-1.75%-1.75%
20140.55%0.34%0.03%0.54%0.33%0.02%-0.08%0.32%-0.57%0.14%-0.24%-0.94%0.43%
20130.13%0.23%0.13%0.42%-0.28%-0.87%0.42%-0.18%0.40%0.50%0.10%0.23%1.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALDAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALDAX, с текущим значением в 6262
ALDAX (Columbia Limited Duration Credit Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ALDAX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALDAX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALDAX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALDAX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALDAX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALDAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALDAX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALDAX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALDAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALDAX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALDAX, с текущим значением в 9.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

Columbia Limited Duration Credit Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.62
2.34
ALDAX (Columbia Limited Duration Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Limited Duration Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.31$0.28$0.17$0.15$0.15$0.23$0.20$0.15$0.19$0.21$0.17$0.32

Дивидендный доход

3.24%2.89%1.80%1.44%1.46%2.26%2.04%1.55%1.95%2.27%1.77%3.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Limited Duration Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.28
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07$0.15
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.03$0.17
2013$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.03$0.03$0.13$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.80%
0
ALDAX (Columbia Limited Duration Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Limited Duration Credit Fund показал максимальную просадку в 10.25%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Columbia Limited Duration Credit Fund составляет 0.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.25%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.
-10.13%24 янв. 2008 г.21121 нояб. 2008 г.1547 июл. 2009 г.365
-8.01%6 мар. 2020 г.1324 мар. 2020 г.482 июн. 2020 г.61
-5.79%2 сент. 2014 г.36612 февр. 2016 г.4721 апр. 2016 г.413
-3.45%10 мар. 2004 г.4613 мая 2004 г.8616 сент. 2004 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Limited Duration Credit Fund составляет 0.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.59%
3.10%
ALDAX (Columbia Limited Duration Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)