PortfoliosLab logo
Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US19763T4590

CUSIP

19763T459

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

19 июн. 2003 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ALDAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Limited Duration Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
77.40%
465.15%
ALDAX (Columbia Limited Duration Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX) показал доход в 1.36% с начала года и 5.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALDAX составила 2.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


ALDAX

С начала года

1.36%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

1.57%

1 год

5.45%

5 лет

1.80%

10 лет

2.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.52%0.83%0.42%0.20%-0.61%1.36%
20240.50%-0.64%0.70%-0.63%0.93%0.61%1.44%1.11%1.01%-0.90%0.51%-0.10%4.61%
20231.81%-1.26%1.91%0.43%-0.50%-0.19%0.56%0.15%-0.57%-0.02%2.32%1.77%6.54%
2022-1.41%-0.92%-1.62%-1.96%0.94%-1.92%1.85%-1.38%-2.22%0.10%2.08%0.04%-6.37%
2021-0.02%-0.32%-0.32%0.36%0.36%-0.13%0.25%-0.04%-0.23%-0.52%-0.33%-0.62%-1.56%
20200.85%0.65%-5.25%4.31%1.46%1.22%1.07%0.11%-0.28%0.19%0.76%0.46%5.43%
20191.26%0.42%1.04%0.62%0.51%1.10%0.19%0.78%-0.02%0.47%0.07%0.57%7.24%
2018-0.38%-0.38%-0.07%-0.17%0.47%-0.25%0.28%0.50%-0.11%-0.22%-0.20%0.53%0.00%
20170.43%0.22%0.01%0.33%0.33%-0.07%0.54%0.23%-0.07%0.14%-0.36%0.04%1.77%
2016-1.38%0.00%3.47%2.30%-0.22%0.90%0.56%0.56%0.22%0.12%-0.70%0.32%6.24%
20150.28%0.79%0.06%0.26%-0.04%-0.55%-0.44%-0.96%-0.23%0.93%-0.08%-1.75%-1.75%
20140.55%0.34%0.03%0.54%0.33%0.02%-0.08%0.32%-0.57%0.14%-0.24%-1.04%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALDAX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ALDAX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALDAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALDAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALDAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALDAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Columbia Limited Duration Credit Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.15
0.48
ALDAX (Columbia Limited Duration Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Limited Duration Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.35$0.28$0.17$0.15$0.15$0.23$0.20$0.15$0.19$0.21$0.17

Дивидендный доход

3.32%3.54%2.89%1.80%1.44%1.46%2.26%2.04%1.55%1.95%2.27%1.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Limited Duration Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.09
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.28
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07$0.15
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.03$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.71%
-7.82%
ALDAX (Columbia Limited Duration Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Limited Duration Credit Fund показал максимальную просадку в 10.85%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка Columbia Limited Duration Credit Fund составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.85%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.43111 июл. 2024 г.738
-10.13%24 янв. 2008 г.21121 нояб. 2008 г.1547 июл. 2009 г.365
-8.01%6 мар. 2020 г.1324 мар. 2020 г.482 июн. 2020 г.61
-5.89%2 сент. 2014 г.36612 февр. 2016 г.4822 апр. 2016 г.414
-3.45%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.8616 сент. 2004 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Limited Duration Credit Fund составляет 0.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.89%
11.21%
ALDAX (Columbia Limited Duration Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)