PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19763T4590

CUSIP

19763T459

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

19 июн. 2003 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ALDAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Limited Duration Credit Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX) показал доход в 2.09% с начала года и 5.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALDAX составила 2.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ALDAX

С начала года

2.09%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.98%

1 год

5.87%

3 года

3.84%

5 лет

1.80%

10 лет

2.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.52%0.82%0.41%0.52%-0.20%2.09%
20240.50%-0.64%0.70%-0.63%0.92%0.61%1.44%1.11%1.01%-0.90%0.51%-0.10%4.58%
20231.80%-1.26%1.91%0.42%-0.50%-0.19%0.55%0.15%-0.57%-0.03%2.32%1.77%6.51%
2022-1.40%-0.92%-1.63%-1.96%0.94%-1.92%1.85%-1.38%-2.23%0.10%2.08%0.04%-6.37%
2021-0.02%-0.31%-0.32%0.36%0.35%-0.13%0.25%-0.04%-0.23%-0.52%-0.33%0.05%-0.89%
20200.86%0.65%-5.25%4.31%1.45%1.22%1.07%0.11%-0.28%0.19%0.76%0.46%5.44%
20191.26%0.42%1.04%0.62%0.50%1.10%0.19%0.78%-0.02%0.47%0.07%0.56%7.23%
2018-0.38%-0.38%-0.07%-0.16%0.46%-0.25%0.27%0.49%-0.11%-0.22%-0.20%0.53%-0.03%
20170.43%0.22%0.01%0.33%0.33%-0.07%0.54%0.23%-0.07%0.14%-0.36%0.04%1.77%
2016-1.38%0.00%3.47%2.30%-0.22%0.90%0.56%0.56%0.22%0.12%-0.70%0.32%6.24%
20150.28%0.79%0.06%0.26%-0.04%-0.55%-0.44%-0.96%-0.23%0.93%-0.08%-1.75%-1.74%
20140.55%0.34%0.03%0.54%0.33%0.02%-0.08%0.32%-0.57%0.14%-0.24%-0.95%0.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALDAX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ALDAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALDAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALDAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALDAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALDAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALDAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Limited Duration Credit Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.52
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.88
  • За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Limited Duration Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.35$0.28$0.17$0.15$0.15$0.23$0.20$0.15$0.19$0.21$0.17

Дивидендный доход

3.35%3.56%2.92%1.80%1.44%1.44%2.27%2.07%1.56%1.95%2.27%1.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Limited Duration Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.28
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08$0.15
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.03$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Limited Duration Credit Fund показал максимальную просадку в 10.25%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Limited Duration Credit Fund составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.25%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.41313 июн. 2024 г.720
-10.13%24 янв. 2008 г.21121 нояб. 2008 г.1547 июл. 2009 г.365
-8.01%6 мар. 2020 г.1324 мар. 2020 г.482 июн. 2020 г.61
-5.8%2 сент. 2014 г.36612 февр. 2016 г.4721 апр. 2016 г.413
-3.45%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.8616 сент. 2004 г.126
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...