Сравнение ALCAX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
ALCAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ALCAX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALCAX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCAX AB Municipal Income Fund California Portfolio | -0.31% | 4.84% | 2.41% | 6.38% | -8.98% | 1.71% | 4.86% | 7.05% | 0.54% | 5.63% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ALCAX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
ALCAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.09%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALCAX и USMSX
ALCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
ALCAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
ALCAX
USMSX
Сравнение ALCAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALCAX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.63 | -2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 6.49 | -5.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.18 | -1.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 6.48 | -5.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 33.64 | -30.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALCAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.63 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 2.39 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.86 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между ALCAX и USMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALCAX и USMSX
Дивидендная доходность ALCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCAX AB Municipal Income Fund California Portfolio | 3.36% | 4.38% | 3.15% | 2.84% | 2.43% | 1.61% | 2.74% | 3.35% | 3.63% | 3.21% | 3.38% | 3.37% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALCAX и USMSX
Максимальная просадка ALCAX за все время составила -14.67%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALCAX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALCAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -2.09% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -0.40% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -2.03% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.30% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -0.22% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.08% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALCAX и USMSX
AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ALCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALCAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.22% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 0.40% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 0.69% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 0.70% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 0.74% | +3.09% |