PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALBAX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALBAX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALBAX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		-1.64%19.89%21.81%22.60%-14.12%30.79%15.22%4.91%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, ALBAX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

ALBAX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.29%
1 год
22.31%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.91%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с CMNWXALBAX с SLVRXALBAX с NSEPXALBAX с JDESXALBAX с SMGIXALBAX с GSPKXALBAX с MIGFX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий ALBAX и FNSTX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
ALBAX
Alger Growth & Income Fund

Доходность на риск

ALBAX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALBAX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALBAXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.69

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.20

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.31

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

11.29

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALBAX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSTX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALBAXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.04

Корреляция

Корреляция между ALBAX и FNSTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и FNSTX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.92%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и FNSTX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALBAXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-35.82%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-8.43%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-21.97%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-5.82%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.25%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.47%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и FNSTX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 5.11%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALBAXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.85%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.50%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

16.11%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

14.94%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

18.80%

-1.58%