Сравнение ALAI с MBSX
ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while MBSX is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Regan. Both are actively managed. Over the past year, ALAI returned 63.92% vs 13.81% for MBSX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for MBSX.
Доходность
Сравнение доходности ALAI и MBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAI показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у MBSX с доходностью 6.22%.
ALAI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- 27.17%
- 6 месяцев
- 26.74%
- 1 год
- 63.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSX
- 1 день
- 9.68%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAI и MBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 27.17% | 50.93% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 6.22% | 8.23% |
Correlation
The correlation between ALAI and MBSX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAI vs. MBSX — Ранг доходности на риск
ALAI
MBSX
Сравнение ALAI c MBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAI | MBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.15 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 0.50 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 2.08 | +8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAI | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 0.26 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.25 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок ALAI и MBSX
Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки MBSX в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и MBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAI | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -27.57% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -27.57% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -20.56% | +18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -6.02% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 6.64% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAI и MBSX
Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 6.97%, в то время как у Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) волатильность равна 41.45%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAI | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 41.45% | -34.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 50.89% | -32.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 53.40% | -29.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 54.70% | -26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 54.70% | -26.29% |
Сравнение комиссий ALAI и MBSX
ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MBSX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAI и MBSX
Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности MBSX в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.18% | 1.50% | 0.66% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.36% | 2.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALAI and MBSX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBSX has higher volatility (41.45%) compared to ALAI (6.97%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs MBSX's -27.57%.
On 1-year performance, ALAI leads with 63.92% vs 13.81% for MBSX. On fees, MBSX is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 63.92% return vs 13.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBSX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.
MBSX has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.18% for ALAI.
ALAI is categorized as Technology Equities, while MBSX is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Alger and Regan. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.40% for MBSX.
ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAI и MBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор