Сравнение MBSX с EVMO
MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MBSX charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности MBSX и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
MBSX
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSX и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | -1.98% | 4.16% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between MBSX and EVMO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSX vs. EVMO — Ранг доходности на риск
MBSX
EVMO
Сравнение MBSX c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSX | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSX | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.79 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок MBSX и EVMO
Максимальная просадка MBSX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSX и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSX | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -1.89% | -25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.68% | -0.81% | -25.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -0.39% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSX и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSX | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.97% | 2.82% | +51.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.11% | 2.82% | +52.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.11% | 2.82% | +52.29% |
Сравнение комиссий MBSX и EVMO
MBSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSX и EVMO
Дивидендная доходность MBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.64% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
MBSX and EVMO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBSX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.64% for MBSX.
They also come from different issuers: Regan and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.40% for MBSX and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для MBSX и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор