Сравнение ALAG.L с NVDA
ALAG.L (Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD) is Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ALAG.L returned 64.09%/yr vs 65.44%/yr for NVDA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAG.L и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALAG.L торгуется в GBp, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALAG.L показывает доходность 11.65%, а NVDA немного ниже – 11.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALAG.L имеют среднегодовую доходность 64.09%, а акции NVDA немного впереди с 65.44%.
ALAG.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- 4.98%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 64.09%
NVDA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 61.76%
- 5 лет*
- 63.55%
- 10 лет*
- 65.44%
Сравнение доходности по годам ALAG.L и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 11.65% | 44.74% | -25.31% | 25.10% | 21.74% | -8.24% | -16.56% | 12.56% | 7,200.36% | 23.26% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.03% | 29.02% | 175.99% | 222.07% | -44.35% | 127.62% | 115.77% | 70.21% | -26.71% | 66.25% |
Correlation
The correlation between ALAG.L and NVDA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAG.L vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ALAG.L
NVDA
Сравнение ALAG.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAG.L | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 0.96 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 1.90 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAG.L и NVDA
Максимальная просадка ALAG.L за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки NVDA в -79.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAG.L и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAG.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -79.51% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -20.42% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.84% | -39.34% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -59.90% | +24.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.94% | -59.90% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -12.41% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -28.50% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 10.32% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAG.L и NVDA
Текущая волатильность для Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) составляет 3.98%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что ALAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAG.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 10.50% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 26.97% | -12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 35.72% | -17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 50.63% | -25.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,169.51% | 49.52% | +2,119.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAG.L и NVDA
ALAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
ALAG.L and NVDA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALAG.L и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор