PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAFX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAFX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

ALAFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAFX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAFX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		-9.39%39.65%51.72%44.15%-35.95%20.00%45.73%33.84%1.33%28.70%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ALAFX превзошли акции EFCNX по среднегодовой доходности: 18.81% против 16.72% соответственно.

ALAFX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-10.40%
1 год
40.70%
3 года*
34.13%
5 лет*
15.27%
10 лет*
18.81%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity A Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с ALAFX:
ALAFX с ALGRXALAFX с ALVOXALAFX с VOOALAFX с SPECXALAFX с ACAAXALAFX с ALARXALAFX с FRTY
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий ALAFX и EFCNX

ALAFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund

Доходность на риск

ALAFX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAFX
Ранг доходности на риск ALAFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAFX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAFXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.43

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.41

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.84

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.87

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

3.10

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAFX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAFX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAFX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAFXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.43

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.63

+0.17

Корреляция

Корреляция между ALAFX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAFX и EFCNX

Дивидендная доходность ALAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		8.73%7.91%0.00%0.10%0.06%14.09%6.28%1.98%5.41%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%

Просадки

Сравнение просадок ALAFX и EFCNX

Максимальная просадка ALAFX за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAFX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAFXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-38.34%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-14.32%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-38.34%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-38.34%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.50%

0.00%

-13.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-8.74%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

7.45%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAFX и EFCNX

Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ALAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAFXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

0.00%

+9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

5.20%

+11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

22.14%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

23.15%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

22.85%

+1.05%