PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAFX с AOFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAFX с AOFIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ALAFX (Alger Focus Equity A Fund) and AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund) are both mutual funds - ALAFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger, while AOFIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ALAFX returned 22.22%/yr vs 10.03%/yr for AOFIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALAFX charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for AOFIX.

Доходность

Сравнение доходности ALAFX и AOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALAFX показывает доходность 15.83%, а AOFIX немного выше – 16.34%. За последние 10 лет акции ALAFX превзошли акции AOFIX по среднегодовой доходности: 22.22% против 10.03% соответственно.

ALAFX

1 день
-1.99%
1 месяц
3.18%
С начала года
15.83%
6 месяцев
13.66%
1 год
45.39%
3 года*
40.20%
5 лет*
19.22%
10 лет*
22.22%

AOFIX

1 день
0.32%
1 месяц
9.61%
С начала года
16.34%
6 месяцев
13.21%
1 год
35.41%
3 года*
15.07%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAFX и AOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		15.83%39.65%51.72%44.15%-35.95%20.00%45.73%33.84%1.33%28.70%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		16.34%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%

Correlation

The correlation between ALAFX and AOFIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.79

The correlation between ALAFX and AOFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity A Fund

Alger Small Cap Focus Fund

Часто сравнивают с ALAFX:
ALAFX с ALGRXALAFX с VOOALAFX с ALVOXALAFX с SPECXALAFX с ACAAXALAFX с ALARXALAFX с FRTY
Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с IWOAOFIX с VIGAXAOFIX с SSCPXAOFIX с EMCAXAOFIX с ETEGXAOFIX с SPECXAOFIX с ALVOX

Доходность на риск

ALAFX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAFX
Ранг доходности на риск ALAFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAFX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALAFXAOFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.45

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.04

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.92

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

6.36

+2.52

ALAFX vs. AOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAFX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа AOFIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAFX и AOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAFX и AOFIX

Максимальная просадка ALAFX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAFX и AOFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAFXAOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-60.19%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-19.88%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-31.97%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-55.64%

+11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-60.19%

+16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-28.75%

+26.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-19.45%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

6.00%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAFX и AOFIX

Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что ALAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAFXAOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

8.29%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

20.72%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

26.52%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.43%

28.21%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

26.41%

-2.28%

Сравнение комиссий ALAFX и AOFIX

ALAFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AOFIX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAFX и AOFIX

Дивидендная доходность ALAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, тогда как AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		6.83%7.91%0.00%0.10%0.06%14.09%6.28%1.98%5.41%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%

Часто задаваемые вопросы

ALAFX and AOFIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAFX has higher volatility (9.14%) compared to AOFIX (8.29%). In terms of maximum drawdown, ALAFX dropped -43.65% vs AOFIX's -60.19%.

ALAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAFX и AOFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор