PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALA.TO с XEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALA.TO с XEC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALA.TO (AltaGas Ltd.) is a stock, while XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI Index. Over the past 10 years, ALA.TO returned 11.28%/yr vs 10.60%/yr for XEC.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALA.TO и XEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AltaGas Ltd. (ALA.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALA.TO показывает доходность 33.22%, что значительно выше, чем у XEC.TO с доходностью 26.75%. За последние 10 лет акции ALA.TO превзошли акции XEC.TO по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.60% соответственно.

ALA.TO

1 день
1.95%
1 месяц
6.42%
С начала года
33.22%
6 месяцев
32.99%
1 год
48.49%
3 года*
36.61%
5 лет*
22.03%
10 лет*
11.28%

XEC.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
6.37%
С начала года
26.75%
6 месяцев
27.24%
1 год
52.23%
3 года*
24.26%
5 лет*
10.01%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALA.TO и XEC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALA.TO
AltaGas Ltd.		33.22%29.01%24.95%24.42%-10.99%52.14%0.41%49.96%-46.84%-9.37%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		26.75%25.78%16.14%7.92%-14.68%-1.74%15.08%11.53%-8.26%27.93%

Correlation

The correlation between ALA.TO and XEC.TO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г.

0.15

The correlation between ALA.TO and XEC.TO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltaGas Ltd.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Часто сравнивают с ALA.TO:
ALA.TO с PPL.TOALA.TO с AVAALA.TO с TPZ.TOALA.TO с FRU.TOALA.TO с ^TNXALA.TO с VFV.TOALA.TO с TLT
Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO

Доходность на риск

ALA.TO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALA.TO
Ранг доходности на риск ALA.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALA.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALA.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALA.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALA.TO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltaGas Ltd. (ALA.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALA.TOXEC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.88

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.73

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.54

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

4.66

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.13

16.30

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALA.TO vs. XEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALA.TO на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEC.TO равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALA.TO и XEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALA.TOXEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.63

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ALA.TO и XEC.TO

Максимальная просадка ALA.TO за все время составила -74.97%, что больше максимальной просадки XEC.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALA.TO и XEC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALA.TOXEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.97%

-32.54%

-42.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-11.25%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-15.07%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-29.14%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.67%

-32.54%

-34.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.79%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-9.56%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.21%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ALA.TO и XEC.TO

Текущая волатильность для AltaGas Ltd. (ALA.TO) составляет 4.91%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что ALA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALA.TOXEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.58%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

15.88%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

18.23%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

15.91%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

17.60%

+11.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALA.TO и XEC.TO

Дивидендная доходность ALA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности XEC.TO в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALA.TO
AltaGas Ltd.		2.31%3.01%3.56%4.03%4.53%3.65%5.14%4.85%15.06%7.39%5.99%6.10%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.52%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Часто задаваемые вопросы

ALA.TO and XEC.TO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALA.TO и XEC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор