PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AKRIX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AKRIX с IOLZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AKRIX (Akre Focus Fund) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AKRIX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus Fund (AKRIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AKRIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOLZX

1 день
-0.91%
1 месяц
4.78%
С начала года
26.98%
6 месяцев
29.25%
1 год
49.32%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.77%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKRIX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AKRIX
Akre Focus Fund		0.00%3.83%18.27%28.75%-22.74%24.56%20.70%35.38%5.54%30.87%
IOLZX
ICON Equity Fund		26.98%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Correlation

The correlation between AKRIX and IOLZX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.77

Over the past year, the correlation between AKRIX and IOLZX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Akre Focus Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с AKRIX:
AKRIX с SPYAKRIX с PRILXAKRIX с DDVIXAKRIX с SCHDAKRIX с QQQAKRIX с QQQMAKRIX с TRBCX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с VYMIOLZX с ICFSXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEXIOLZX с BPTRX

Доходность на риск

AKRIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AKRIX
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKRIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund (AKRIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AKRIX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AKRIXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок AKRIX и IOLZX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AKRIXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.03%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.91%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.63%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AKRIX и IOLZX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AKRIXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.89%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.36%

—

Сравнение комиссий AKRIX и IOLZX

И AKRIX, и IOLZX имеют комиссию равную 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKRIX и IOLZX

Дивидендная доходность AKRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности IOLZX в 8.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AKRIX
Akre Focus Fund		4.49%4.49%4.84%3.42%6.49%3.54%0.00%2.92%0.54%0.60%0.18%
IOLZX
ICON Equity Fund		8.42%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AKRIX and IOLZX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKRIX и IOLZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор