PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AKO-B с SBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AKO-B с SBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AKO-B (Embotelladora Andina S.A) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. AKO-B operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, AKO-B returned 10.80%/yr vs 17.02%/yr for SBS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AKO-B и SBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Embotelladora Andina S.A (AKO-B) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AKO-B показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции AKO-B уступали акциям SBS по среднегодовой доходности: 10.80% против 17.02% соответственно.

AKO-B

1 день
0.46%
1 месяц
6.56%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.76%
1 год
19.54%
3 года*
31.29%
5 лет*
27.56%
10 лет*
10.80%

SBS

1 день
1.67%
1 месяц
-18.06%
С начала года
15.92%
6 месяцев
7.94%
1 год
44.07%
3 года*
42.25%
5 лет*
32.86%
10 лет*
17.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKO-B и SBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AKO-B
Embotelladora Andina S.A		5.72%62.01%31.46%12.77%34.54%-7.56%-9.30%-20.16%-19.96%33.88%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		15.92%80.60%-4.21%46.89%48.42%-13.79%-40.98%91.22%-20.37%23.83%

Correlation

The correlation between AKO-B and SBS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2002 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AKO-B:

$4.32B

SBS:

$19.35B

EPS

AKO-B:

$1.95K

SBS:

$2.48

Коэффициент P/E

AKO-B:

0.01

SBS:

2.22

Коэффициент PEG

AKO-B:

0.00

SBS:

0.04

Коэффициент P/S

AKO-B:

0.00

SBS:

0.49

Коэффициент P/B

AKO-B:

0.00

SBS:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

AKO-B:

$3.42T

SBS:

$38.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

AKO-B:

$1.34T

SBS:

$13.96B

EBITDA (12 мес.)

AKO-B:

$620.88B

SBS:

$14.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Embotelladora Andina S.A

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Часто сравнивают с AKO-B:
AKO-B с AKO-AAKO-B с PAASAKO-B с ELPAKO-B с 0011.HKAKO-B с POW.TOAKO-B с URB.TOAKO-B с DBSDY
Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с BABASBS с NERDSBS с CNMSBS с VOOSBS с AWK

Доходность на риск

AKO-B vs. SBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AKO-B
Ранг доходности на риск AKO-B: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKO-B: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKO-B: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKO-B: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKO-B: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKO-B: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKO-B c SBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embotelladora Andina S.A (AKO-B) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AKO-BSBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.31

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.96

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.86

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

5.96

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AKO-B vs. SBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AKO-B на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SBS равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKO-B и SBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AKO-BSBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.31

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AKO-B и SBS

Максимальная просадка AKO-B за все время составила -75.32%, примерно равная максимальной просадке SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKO-B и SBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AKO-BSBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-76.49%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-23.75%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.27%

-23.79%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-30.35%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.01%

-61.91%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-22.48%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

-25.71%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

7.42%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AKO-B и SBS

Embotelladora Andina S.A (AKO-B) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что AKO-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AKO-BSBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

9.39%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

25.41%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

33.83%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

36.90%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.97%

43.56%

-1.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKO-B и SBS

Дивидендная доходность AKO-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SBS в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKO-B
Embotelladora Andina S.A		3.96%4.81%6.14%8.89%14.66%7.26%5.63%4.65%2.89%2.36%2.35%2.85%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.32%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKO-B и SBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embotelladora Andina S.A и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
958.49B
9.78B
(AKO-B) Общая выручка
(SBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AKO-B и SBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Embotelladora Andina S.A и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
41.0%
38.8%
Активы портфеля
AKO-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о валовой прибыли в 393.07B при выручке в 958.49B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

SBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

AKO-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила об операционной прибыли в 147.46B при выручке в 958.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

SBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

AKO-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о чистой прибыли в 102.93B при выручке в 958.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

SBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

AKO-B and SBS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AKO-B has higher volatility (13.05%) compared to SBS (9.39%). In terms of maximum drawdown, AKO-B dropped -75.32% vs SBS's -76.49%.

SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKO-B и SBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор