Сравнение AKO-A с CF
AKO-A (Embotelladora Andina S.A) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. AKO-A operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, AKO-A returned 8.38%/yr vs 17.28%/yr for CF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AKO-A и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKO-A показывает доходность -10.20%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 42.85%. За последние 10 лет акции AKO-A уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 8.38% против 17.28% соответственно.
AKO-A
- 1 день
- -11.01%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.94%
- 10 лет*
- 8.38%
CF
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 42.85%
- 6 месяцев
- 43.00%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам AKO-A и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKO-A Embotelladora Andina S.A | -10.20% | 69.94% | 22.39% | 32.28% | 25.25% | -15.56% | -9.03% | -14.12% | -25.96% | 33.08% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.85% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between AKO-A and CF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2005 г. | 0.10 |
The correlation between AKO-A and CF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AKO-A:
$3.06B
CF:
$16.91B
AKO-A:
$1.95K
CF:
$11.08
AKO-A:
0.01
CF:
9.88
AKO-A:
0.00
CF:
0.16
AKO-A:
0.00
CF:
2.35
AKO-A:
0.00
CF:
2.05
AKO-A:
$3.42T
CF:
$7.41B
AKO-A:
$1.34T
CF:
$2.99B
AKO-A:
$620.88B
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKO-A vs. CF — Ранг доходности на риск
AKO-A
CF
Сравнение AKO-A c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embotelladora Andina S.A (AKO-A) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AKO-A | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.86 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 1.52 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKO-A | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.51 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.46 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AKO-A и CF
Максимальная просадка AKO-A за все время составила -79.18%, примерно равная максимальной просадке CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKO-A и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKO-A | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -76.73% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.40% | -24.87% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -29.16% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -48.36% | +22.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.51% | -60.74% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -20.13% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.92% | -24.93% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 14.04% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKO-A и CF
Embotelladora Andina S.A (AKO-A) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что AKO-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKO-A | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 14.18% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 35.48% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.00% | 42.26% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 38.23% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.97% | 40.31% | +1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKO-A и CF
Дивидендная доходность AKO-A за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности CF в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKO-A Embotelladora Andina S.A | 5.09% | 5.24% | 6.95% | 9.27% | 17.81% | 8.12% | 5.74% | 4.72% | 4.16% | 2.63% | 2.34% | 2.50% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AKO-A и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embotelladora Andina S.A и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AKO-A и CF
AKO-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о валовой прибыли в 393.07B при выручке в 958.49B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
AKO-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила об операционной прибыли в 147.46B при выручке в 958.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AKO-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о чистой прибыли в 102.93B при выручке в 958.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
AKO-A and CF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKO-A has higher volatility (16.27%) compared to CF (14.18%). In terms of maximum drawdown, AKO-A dropped -79.18% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AKO-A и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор